A gestão de risco de portfólio criptográfico é uma prática importante que ajuda os investidores a gerenciar riscos e proteger seu capital. Para calcular o tamanho ideal da posição em cada ativo da carteira, vários fatores devem ser levados em consideração:
Tamanho do portfólio criptográfico. É importante determinar o montante total de capital que você está disposto a arriscar. Não é aconselhável investir todas as suas economias em criptomoedas, pois isso pode acarretar grandes perdas caso o mercado caia.
Risco em cada ativo. Cada ativo de uma carteira criptográfica possui seu próprio nível de risco, que pode ser avaliado com base em dados históricos e na situação atual do mercado. Alguns ativos podem ser mais voláteis do que outros e podem ter um nível de risco mais elevado.
Nível de risco desejado. Cada investidor tem seu próprio nível de conforto com o risco. Alguns investidores estão dispostos a arriscar mais capital para obter maiores retornos potenciais, enquanto outros preferem uma abordagem mais conservadora com menos risco.
Diversificação. É importante não investir todos os seus fundos num único activo, pois isso pode resultar em grandes perdas se o valor desse activo cair. Diversifique seu portfólio para reduzir o risco e aumentar a receita potencial.
Ao determinar o tamanho da posição em cada ativo do portfólio, você pode usar a chamada “fórmula de Kelly”. Esta fórmula permite determinar o tamanho ideal da posição com base na probabilidade de sucesso e no valor do lucro possível.
Fórmula de Kelly: f = (bp - q) / b onde f é o tamanho ideal da posição como porcentagem do capital total, b é o tamanho da aposta, p é a probabilidade de sucesso, q é a probabilidade de fracasso.
Por exemplo, se você tem US$ 10.000 e deseja investir US$ 1.000 em Bitcoin, dado que a probabilidade de o Bitcoin subir é
