De acordo com o BlockBeats, em 23 de setembro, o índice BitVol (volatilidade do Bitcoin), lançado pela empresa de índices financeiros T3 Index e pela plataforma de negociação de opções LedgerX, caiu para 53,05, marcando uma queda de 0,54% em um único dia.
O índice BitVol mede a volatilidade implícita esperada de 30 dias derivada do preço de opções negociáveis de Bitcoin. A volatilidade implícita se refere à volatilidade implícita pelo preço real da opção. É a volatilidade inferida pela substituição do preço real da opção e outros parâmetros, exceto a volatilidade σ, na fórmula de precificação de opções de Black-Scholes.
O preço real de uma opção é formado pela competição de muitos traders de opções. Portanto, a volatilidade implícita representa as visões e expectativas dos participantes do mercado sobre o futuro do mercado e é considerada a mais próxima da volatilidade real no momento.
