Como mencionado anteriormente, para tal estrutura de estratégia, uma vez que existe uma etapa intermediária de previsão de retornos futuros, a otimização dos parâmetros pode ser realizada ajustando o modelo autoregressivo na amostra, ou fazendo o modelo autoregressivo. A estratégia de regressão é realizada por maximizando os retornos das transações na amostra.

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