sobre Janeiro 👇

De acordo com o BlockBeats, em 25 de dezembro, o analista Adam do Greeks.live compartilhou insights nas mídias sociais sobre as diferenças crescentes no skew de opções em vários vencimentos. Desde o mercado em alta no final deste ano, os skews em diferentes vencimentos têm sido estreitamente alinhados, flutuando em torno de 5%, com a maioria das diferenças não excedendo 1%. No entanto, conforme os ajustes recentes ocorreram, essas diferenças começaram a aumentar, com o skew de curto prazo experimentando um declínio significativo. Esses dados indicam uma diminuição perceptível no entusiasmo do mercado, pois os participantes do mercado de opções mostram otimismo reduzido para janeiro.