Notícias do Shenzhen TechFlow, em 25 de dezembro, o analista Greeks.live Adam postou nas redes sociais que a diferença na distorção das opções entre os períodos foi ampliada. Desde o mercado em alta no final deste ano, as distorções em cada período foram muito próximas. Flutuando em torno de 5%, a maior parte das diferenças entre eles não excede 1%. No entanto, com o ajustamento recente, as diferenças começaram a amplificar-se e a distorção de curto prazo diminuiu significativamente.

Os dados ilustram um claro declínio no frenesi do mercado, com os participantes do mercado de opções menos otimistas em relação a janeiro.