BlockBeats mensagem, 25 de dezembro, o índice BitVol (volatilidade do Bitcoin) lançado pela T3 Index, uma empresa de índices financeiros, em conjunto com a plataforma de negociação de opções LedgerX, subiu para 65,36, um aumento diário de 3,3%.
Nota do BlockBeats: o índice BitVol mede a volatilidade implícita esperada de 30 dias derivada dos preços das opções de Bitcoin negociáveis. A volatilidade implícita refere-se à volatilidade sugerida pelo preço real da opção. Ela é obtida utilizando a fórmula de precificação de opções de Black-Scholes, inserindo o preço real da opção e outros parâmetros além da volatilidade σ na fórmula para calcular a volatilidade.
O preço real das opções é formado pela competição entre muitos traders de opções; assim, a volatilidade implícita representa a visão e as expectativas dos participantes do mercado sobre o futuro do mercado, sendo considerada a volatilidade real mais próxima do momento.