O mercado de opções de Bitcoin viu um aumento na demanda por opções de venda, indicando um crescente medo de uma queda de preço entre os traders. De acordo com dados da Amberdata, o desvio de call-put de sete dias, que mede a proporção de contratos de opções de compra para opções de venda, atingiu seu nível mais alto desde setembro. Isso sugere que o prêmio de volatilidade implícita para opções de venda, que lucram com quedas de preço, agora é maior do que para opções de compra, que apostam em aumentos de preço. O aumento nas compras de opções de venda sugere que os traders estão buscando proteção contra a baixa em meio a preocupações sobre uma possível correção de preço.

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