Para fazer boas negociações, primeiro é necessário ter uma filosofia de negociação correta. Os erros mais comuns cometidos pelos investidores comuns são os seguintes: tentar pegar o fundo e o topo, aumentar a posição contra a tendência, aumentar a posição em perdas, concentrar mais de 70% do capital total em uma única operação, fazer negociações de vingança, não cortar perdas mesmo após prejuízos, ou continuar movendo a ordem de stop loss. Hoje perdi 2000, e depois cortei perdas de 1000, e quero entrar com uma posição maior para recuperar, após várias vezes tocar no stop loss, o mercado se desenvolve na direção original da posição, e simplesmente não corto mais as perdas, aguentando a posição, muitas vezes essa situação resulta em uma liquidação total. Alguns investidores são mais conservadores e, ao enfrentar uma operação, têm medo de abrir, mesmo quando veem oportunidades, não conseguem aproveitá-las.
Acredito que todo trader deve ter seu próprio sistema de negociação; apenas um sistema de negociação com lucro positivo pode garantir a manutenção dos ganhos em investimentos de longo prazo.
Para abrir uma operação, é necessário atender às condições de abertura, entrar com base em evidências e sair com fundamentos. A construção do sistema de negociação, por um lado, é difícil, e por outro, é simples; apenas com uma média móvel intradiária, é possível construir um sistema de lucro positivo. No entanto, a criação de um sistema de lucro positivo requer testes retroativos e otimizações repetidas para realmente alcançar lucros estáveis. Um sistema de negociação baseado em médias móveis intradiárias deve ter como premissa uma tendência; o preço deve oscilar ao redor da média móvel em um mercado de consolidação, e somente quando o preço se afasta da faixa de consolidação e forma uma tendência é que se deve aplicar o sistema de média móvel.
Acima da média móvel, apenas operar comprado; abaixo da média móvel, apenas operar vendido; quando distante da média móvel, operar com posições leves; se romper a média móvel, cortar perdas; após lucros significativos, realizar lucros; quando oscilar ao redor da média móvel, indica um mercado de consolidação; após várias perdas consecutivas, não abrir novas operações; a validade de um rompimento deve ser verificada pelo volume de negociações; um rompimento válido da faixa de consolidação deve necessariamente vir acompanhado de um aumento no volume de negociações.