De acordo com a BlockBeats, o BitVol Index, uma medida da volatilidade implícita esperada de 30 dias do Bitcoin derivada dos preços de opções negociáveis do Bitcoin, subiu para 60,33 em 2 de dezembro, marcando um aumento diário de 1,11%. Este índice é um produto colaborativo da empresa de índice financeiro T3 Index e da plataforma de negociação de opções LedgerX.
O BitVol Index fornece insights sobre as expectativas do mercado de volatilidade futura ao analisar a volatilidade implícita embutida nos preços reais das opções. A volatilidade implícita é uma métrica crítica que reflete a previsão do mercado sobre as potenciais flutuações de preço de um título. Ela é calculada usando o modelo de precificação de opções Black-Scholes, que incorpora o preço real da opção e outros parâmetros, excluindo a volatilidade, para deduzir a volatilidade implícita.
Os preços reais das opções são determinados por meio de negociação competitiva entre vários participantes do mercado. Portanto, a volatilidade implícita é considerada um reflexo da perspectiva coletiva e das expectativas dos participantes do mercado em relação às condições futuras do mercado. Isso a torna um indicador valioso da percepção do mercado sobre a volatilidade em tempo real a qualquer momento.
