Clique para saber como usar o indicador técnico VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) para negociar com sucesso. O VWAP destaca o preço médio de um ativo específico, mas também combina o volume de negociações do ativo para mostrar completamente o sentimento do mercado e a direção dos preços.
Antes do surgimento da análise técnica e da Teoria de Dow, a negociação de ações focava mais na interpretação de dados econômicos, monitoramento do desempenho das empresas e análise das tendências de preços do mercado, em vez de depender de gráficos de negociação numéricos ou indicadores técnicos. Embora as práticas de negociação de hoje sejam diferentes, a base da negociação permanece a mesma.
Para realizar negociações lucrativas, os traders precisam entender o mercado e ser capazes de identificar facilmente as tendências do mercado. Hoje, o uso de indicadores técnicos torna o processo de negociação mais simples, pois esses indicadores podem destacar os pontos-chave de preços e volumes de negociação, sinalizando oportunidades de lucro potenciais em negociações únicas. O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é um desses indicadores.
História do indicador VWAP
Na década de 1980, Kyle Krehbiel introduziu o indicador VWAP no campo da negociação, ajudando os traders a usar preços e volumes de negociações para determinar o valor de mercado de um ativo. Desde então, o indicador VWAP ganhou atenção gradualmente, com variantes subsequentes (como o VWAP ancorado) fornecendo mais insights sobre a dinâmica do mercado.
O que é o indicador VWAP?
VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) é um indicador de análise técnica que fornece insights sobre a tendência de preços e o valor real das criptomoedas. O VWAP considera dois fatores principais: o volume acumulado e o preço típico acumulado.
Assim como outros indicadores de preço médio, o VWAP destaca principalmente o preço médio de um ativo específico, mas também combina o volume de negociações do ativo para apresentar uma visão completa do sentimento do mercado e da direção dos preços.
Como calcular o indicador VWAP
Como a maioria dos indicadores, o VWAP geralmente está embutido em gráficos de negociação computadorizados. Mas se o gráfico de negociação não fornecer o método de cálculo para este indicador, entender seu método de cálculo pode ser muito útil.
O VWAP é normalmente calculado por dia de negociação, desde a abertura do mercado até o fechamento, todos os valores calculados são baseados no gráfico de negociação desse dia.
Para calcular o VWAP, são necessários três valores:
Preço típico acumulado: o preço médio do período de negociação. Some o preço alto, o preço baixo e o preço de fechamento e divida por 3 para obter este preço, cuja fórmula é: «(H+L+C)/3».
Volume: o volume total de negociações durante este período.
Volume acumulado: o volume total de negociações durante o dia de negociação.
Com esses três valores, é possível calcular o VWAP, cuja fórmula é a seguinte:
Com a fórmula, você pode calcular o VWAP seguindo os passos abaixo:
Encontre o preço médio do ativo nos primeiros 15 minutos do dia e, em seguida, some o preço alto, o preço baixo e o preço de fechamento e divida por 3.
Multiplique o preço médio pelo volume de negociações do mesmo período e registre o resultado final em anotações ou planilhas eletrônicas.
Use a fórmula mencionada para dividir a soma total de PV (preço multiplicado pelo volume) pelo volume de negociações durante o período, obtendo assim o preço médio ponderado (VWAP)
Nota: Para manter o VWAP ao longo do dia, é necessário continuar acumulando o valor PV de cada período em uma soma total e, em seguida, dividir pelo volume total acumulado do período.
Se você usar uma tabela para rastrear cada valor acumulado de PV e o volume total de negociações, calcular o VWAP manualmente se tornará mais fácil.
Utilidade do indicador VWAP
Assim como outros indicadores técnicos, a linha VWAP é muito útil para identificar tendências de mercado específicas. Analisando a posição da linha VWAP em relação aos pontos de preços, os traders podem julgar se a tendência de preços do ativo é de baixa ou de alta.
Normalmente, quando o preço de um ativo está acima da linha VWAP, significa que o preço de negociação da moeda está acima do preço médio ponderado por volume, sugerindo uma tendência de alta.
Quando a situação é oposta, ou seja, o preço cai abaixo da média, isso é um sinal de queda do ativo, indicando que o preço atual de venda do ativo está abaixo de seu nível médio.
A linha VWAP pode ajudar os traders a identificar estados de sobrecompra e sobrevenda no mercado, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais informadas. Quando o preço está acima da linha VWAP, isso significa que o ativo pode estar em um estado de sobrecompra; inversamente, se o preço estiver abaixo da linha VWAP, isso indica que o ativo está em um estado de sobrevenda. Com esses sinais e condições de mercado, os traders podem realizar negociações preditivas para evitar perdas futuras de tendências corretivas.
A linha VWAP também pode atuar como nível de suporte ou resistência. Analisando a trajetória da linha VWAP, os traders podem avaliar a força da tendência de preços existente e a possibilidade de reversão. Quando o preço se aproxima da linha VWAP por baixo, isso é considerado um nível de suporte; inversamente, é considerado um nível de resistência.
Como negociar usando o indicador VWAP?
Mesmo com indicadores técnicos confiáveis como o VWAP, não há garantia de uma estratégia de negociação de sucesso universal. O mercado de criptomoedas possui características únicas, frequentemente apresentando volatilidade de preços, o que exige estratégias de negociação exclusivas que geralmente combinam indicadores técnicos e estratégias de negociação robustas. Aqui estão algumas das melhores estratégias de negociação que combinam o indicador VWAP com outras ferramentas:
Linhas e canais do VWAP
O indicador VWAP inclui linhas superior e inferior, que podem ser usadas para identificar sinais de compra e venda. Quando o preço rebota dentro do canal (entre as linhas superior e inferior), um sinal de compra ocorre. Se o preço romper a linha superior, geralmente é considerado um estado de sobrecompra; inversamente, se o preço cair abaixo da linha inferior, é considerado um estado de sobrevenda.
Os traders podem depender das linhas e canais do indicador VWAP para identificar potenciais oportunidades lucrativas e tomar decisões informadas sobre quando comprar ou vender ordens.
Estratégia de negociação de rompimento
Em uma estratégia de negociação, um rompimento refere-se a um ativo que ultrapassa um nível de suporte ou resistência, acompanhado por um aumento no volume de negociações. Essa estratégia aproveita as mudanças iniciais nas tendências de mercado, ajudando os traders a capturar as primeiras tendências de preços e realizar negociações lucrativas.
Como mencionado anteriormente, o indicador VWAP pode atuar como um nível de resistência; quando a linha VWAP ultrapassa o preço, isso pode indicar uma tendência de alta no preço do ativo. Portanto, traders que usam uma estratégia de rompimento podem utilizar a linha VWAP como um nível de suporte ou resistência para determinar pontos adequados de compra ou venda em resposta às mudanças do mercado.
Retrocesso e negociação de reversão
A negociação de retrocesso identifica situações temporárias de reversão de preços analisando gráficos de preços de ativos e entrando no mercado durante uma breve tendência de correção de preços. Traders que usam negociação de retrocesso podem utilizar o indicador VWAP para identificar correções temporárias nas tendências de preços, permitindo negociações em momentos apropriados.
Deve-se usar o indicador VWAP em conjunto com outros indicadores técnicos?
Embora o indicador VWAP seja útil para entender a tendência do mercado e o preço médio, não é recomendado depender exclusivamente dele como toda a estratégia de negociação. O indicador VWAP pode mostrar mudanças no preço de um ativo em relação à sua média, mas não considera a força da tendência de preços, a volatilidade do ativo ou o sentimento e momentum do mercado. Portanto, combinar o VWAP com outros indicadores técnicos pode oferecer estratégias mais vantajosas.
Diferentes indicadores oferecem perspectivas únicas; alguns rastreiam momentum, enquanto outros avaliam reversões de tendência ou volatilidade de preços. Os seguintes três indicadores podem complementar o VWAP e melhorar sua eficácia nas negociações de criptomoedas:
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI mede o momentum do movimento de preços, ajudando a identificar se uma criptomoeda está sobrecomprada ou sobrevendida. Quando utilizado em conjunto com o VWAP, o RSI pode ajudar os traders a confirmar a condição do mercado. Por exemplo, se o preço do ativo estiver acima da linha VWAP, mostrando uma tendência de alta, mas o RSI mostrar níveis de sobrecompra, isso indica que o preço pode corrigir ou ajustar. Essa combinação de indicadores permite que os traders verifiquem a tendência enquanto observam sinais potenciais de reversão.
Indicador de Convergência/Divergência de Média Móvel (MACD)
MACD é um indicador de acompanhamento de tendência popular que pode revelar mudanças de momentum. Quando usado em conjunto com o VWAP, o MACD ajuda a confirmar a força da tendência. Se o preço estiver acima do VWAP e o MACD mostrar um cruzamento de alta (ou seja, a linha MACD cruza a linha de sinal), isso indica um aumento no momentum da tendência de alta. Por outro lado, se o preço estiver abaixo do VWAP e o MACD mostrar um cruzamento de baixa, isso sugere que a tendência de queda pode continuar. O MACD pode indicar mudanças de momentum, tornando-o uma ferramenta auxiliar eficaz para o VWAP, ajudando os traders a capturar oportunidades de compra e venda.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e identificam oportunidades potenciais de rompimento ou correção. Quando usadas em conjunto com o VWAP, elas ajudam a confirmar se a tendência de preços é sustentável ou temporária. Se o preço romper o VWAP e ultrapassar a banda superior, isso indica um sinal de rompimento potencial. Por outro lado, se o preço estiver dentro da faixa das bandas, mas próximo da linha VWAP, isso pode indicar que o mercado está estável ou pode ocorrer uma correção. O uso combinado do VWAP e das Bandas de Bollinger permite que os traders avaliem simultaneamente os níveis de preços e a volatilidade do mercado, melhorando suas previsões sobre reversões de tendências.
Conclusão
O indicador de Preço Médio Ponderado (VWAP) é muito útil, pois pode fornecer aos traders insights sobre a tendência do mercado e o preço médio. Ao entender o método de cálculo do VWAP e interpretá-lo, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre a compra e venda de criptomoedas. Embora a ferramenta VWAP seja poderosa, é recomendável usá-la em conjunto com outros indicadores, pois isso pode proporcionar uma visão mais abrangente do mercado e tornar a estratégia de negociação mais eficaz.
