Introdução
Bem-vindo ao Tapbit Market Liquidity Report desta semana. Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise abrangente da liquidez da Tapbit em comparação com outras plataformas de negociação líderes. Como um indicador de avaliação chave para a plataforma de criptomoedas, a liquidez impacta diretamente a experiência do usuário e a transação. Por meio deste relatório, esperamos oferecer insights claros de mercado para ajudar os usuários a tomar decisões de negociação informadas.
Métricas de avaliação
Para avaliar efetivamente a liquidez de uma plataforma de criptomoedas, geralmente consideramos os 3 indicadores principais a seguir:
Profundidade do livro de ordens: reflete o número de ordens de compra e venda em vários níveis de preço; livros de ordens mais profundos indicam melhor liquidez.
Slippage: A diferença entre o preço de execução esperado e o preço de execução real; menor slippage significa execução de negociação mais precisa.
Spread de compra e venda: a diferença entre os melhores preços de compra e venda; um spread menor indica maior eficiência e liquidez do mercado.
Neste relatório, vamos nos concentrar em comparar e analisar a profundidade e o deslizamento do livro de ordens.
Metodologia de coleta de dados
Para garantir a precisão e a comparabilidade dos dados, iremos:
Utilize APIs públicas de cada plataforma para obter dados em tempo real.
Compare o par de negociação BTC/USDT em 3 bolsas cada.
Colete dados para o mesmo período para evitar volatilidade do mercado.
Várias rodadas de amostragem para melhorar a confiabilidade dos dados.
Desempenho semanal da Tapbit
Esta semana, a Tapbit teve um desempenho excepcional nestas principais métricas:
Volume de negociação de BTC/USDT em 24 horas: 3.864 BTC
Profundidade do livro de ordens BTC/USDT (±2% Faixa de preço): Aproximadamente 557 BTC
BTC/USDT Spread médio de compra e venda: 0,00013%
Comparação de liquidez com as principais plataformas de negociação
4.1 Comparação de profundidade de mercado
Com base nos livros de ordens acima, realizamos uma análise e comparação detalhada das bolsas Tapbit, A e B em termos de profundidade de mercado, faixa de preço e tamanhos de ordens individuais.
Market Depth: Do livro de ordens acima, podemos ver claramente que a profundidade de ordens na Tapbit excede significativamente a das exchanges A e B. Ela reflete a capacidade da Tapbit de atrair provedores de volume e liquidez. Além disso, sua distribuição de profundidade de ordens é relativamente equilibrada, o que ajudará a manter o mercado estável e reduzir o impacto de negociações de grande porte nos preços.
Faixa de preço: Em termos de preço, podemos descobrir que ele mostra uma faixa de preço mais ampla no Tapbit, o que fornece aos traders informações mais abrangentes sobre a profundidade do mercado. E, a bolsa A tem uma faixa de preço mais estreita, enquanto a bolsa B fica no meio.
Tamanho de uma única ordem: Em termos de tamanho de uma única ordem, não é difícil ver que o tamanho máximo de uma única ordem na Tapbit excede até mesmo o da Bolsa A e da Bolsa B. Isso permitirá que ela atenda melhor às necessidades de grandes traders e investidores institucionais e forneça um ambiente de execução de negociação mais favorável.
Simplificando, a Tapbit demonstra fortes vantagens competitivas em dois aspectos principais.
Primeiro, ele tem liquidez excepcional. A profundidade total do Tapbit é significativamente maior do que outras. Isso cria um ambiente ideal para a execução de grandes negociações, garantindo processos de negociação suaves e eficientes.
Em segundo lugar, tem uma forte estabilidade de mercado. O equilíbrio dentro do livro de ordens é crucial, pois ajuda a reduzir as flutuações de preço. Isso permite que o mercado permaneça em um estado ordenado, fornecendo um ambiente de negociação mais confiável e estável para os usuários.
4.2 Comparação de Slippage Estimada para Grandes Transações
Além disso, conduzimos testes de deslizamento para grandes negociações em tamanhos de transação de US$ 1 milhão e US$ 3 milhões em três bolsas. O resultado abaixo,
Na transação de US$ 1 milhão, o deslizamento estimado foi de impressionantes 0,001%, e no tamanho de US$ 3 milhões, aumentou apenas ligeiramente para 0,006% na Tapbit, ambos menores do que os das outras duas principais bolsas.
O resultado acima mostra que para ordens de contrato de médio a grande porte, a Tapbit pode efetivamente encontrar contrapartes de negociação suficientes dentro do livro de ordens existente. Isso significa que os traders podem obter melhores preços quando executam suas negociações e podem reduzir os custos causados pelo slippage.
Conclusão
Concluindo, em comparação com as outras duas principais bolsas, a Tapbit superou-as ligeiramente esta semana em termos de profundidade de mercado e slippage estimado, mostrando suas vantagens e potencial significativo. Embora ainda haja espaço para melhorias em certas métricas, o desempenho geral tem sido impressionante. Continuaremos a nos concentrar na otimização do nosso sistema de negociação para fornecer liquidez excepcional e criar um ambiente de negociação melhor para nossos usuários.
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