De acordo com o BlockBeats, o Índice BitVol (Volatilidade do Bitcoin), lançado pela empresa de índices financeiros T3 Index em colaboração com a plataforma de negociação de opções LedgerX, caiu para 61,51 em 8 de setembro, marcando uma queda diária de 0,79%.
O BitVol Index mede a volatilidade implícita esperada de 30 dias derivada dos preços de opções negociáveis de Bitcoin. A volatilidade implícita se refere à volatilidade implícita pelos preços reais das opções. Ela é calculada usando a fórmula de precificação de opções de Black-Scholes, onde os preços reais das opções e outros parâmetros, excluindo a volatilidade (σ), são inseridos na fórmula para derivar a volatilidade implícita.
Os preços reais das opções são formados por meio da competição entre vários traders de opções. Portanto, a volatilidade implícita representa as visões e expectativas dos participantes do mercado para o futuro do mercado, tornando-a a aproximação mais próxima da volatilidade em tempo real naquele momento.
