De acordo com o BlockBeats, em 6 de setembro, o departamento de vendas e negociações do Morgan Stanley indicou que o acúmulo de posições e a incerteza significativa em relação às decisões de taxas de juros do Federal Reserve poderiam levar a uma volatilidade substancial do mercado desencadeada por dados de emprego.
Especialistas em vendas e negociação do Morgan Stanley, incluindo Amanda Levenberg Goldsmith, declararam que as opções de ações sugerem que o relatório de emprego de sexta-feira causará movimentos significativos no mercado. Eles acrescentaram que tal precificação é razoável porque a incerteza em torno das ações do Federal Reserve em duas semanas não tem precedentes, pelo menos neste ciclo.
A volatilidade implícita do índice S&P 500 permanece menor do que a volatilidade real, indicando que o mercado de ações está se tornando cada vez mais sensível a dados macroeconômicos. O departamento de vendas e negociação do Morgan Stanley observou que as opções implicam que o índice S&P 500 flutuará em 1,1% em qualquer direção na sexta-feira, enquanto os ETFs que rastreiam os índices Russell 2000 e Nasdaq 100 sugerem flutuações de 1,84% e 1,37%, respectivamente.