Existem dois indicadores bastante importantes: tamanho da posição e valor esperado.

1. Tamanho da posição significa o valor máximo para fazer um pedido

Isto depende do nível mais alto de tolerância ao risco, que é quanto% você pode perder por negociação. Por exemplo, se você negociar 100 milhões e suportar uma perda máxima de 2%, seu risco será de 2 milhões.

Em seguida, divida esse valor pela porcentagem de stop loss para obter o tamanho da posição. Por exemplo, o stop é 10%, então o tamanho da posição será 2 milhões/10% = 20 milhões.

Então, se você não tiver sorte, se fizer um pedido de 20 milhões, stop loss de 10%, perderá exatamente 2 milhões, que é o nível de risco aceitável para essa negociação.

Se o stop loss for 20%, o tamanho da posição será 2 milhões/20% = 10 milhões. Infelizmente, atingi um stop loss de 20% e perdi exatamente 2 milhões, exatamente como planejado.

2. Valor esperado:

Expectativa = (probabilidade de ganhar x nível de vitória) - (probabilidade de perder x nível de derrota).

Por exemplo, a probabilidade de ganhar é de 40%, a vitória média é de 20%, a perda média é de 10% (com stop loss), o tamanho da posição é de 20 milhões, então o efeito esperado será:

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0,4tr (2%) feno (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Observe que isso representa 2% sobre o tamanho da posição de 20 milhões, com 2% de risco e 10% de stop loss do capital total de 100 milhões.

Essa é uma suposição otimista, qual método vocês, comerciantes, costumam usar e se houver uma maneira melhor, por favor, compartilhe nos comentários!

#BTC #Crypto
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Algumas palavras sobre Professor Associado, Doutor. Vo Dinh Tri
Professor Associado, Doutor. Vo Dinh Tri é atualmente professor associado de finanças na IPAG Business School Paris, na França, e professor na Universidade de Economia da cidade de Ho Chi Minh. Ao mesmo tempo, ele também é consultor de muitos projetos e negócios Blockchain no Vietnã.

Ele se concentra em pesquisas sobre o mercado financeiro digital e publicou em diversas revistas financeiras internacionais, como Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling e Finance Research Letters.

Ele também escreve e contribui regularmente com artigos analíticos para jornais econômicos no Vietnã, como Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times e Nhan Dan Newspaper. Você também pode encontrar muitos de seus artigos no VnExpress, Tuoi Tre e Vietnamnet.