Notícias ChainCatcher, o observador macro Greeks.live Adam postou na plataforma social que com a implementação sucessiva de PPI e CPI, as expectativas de volatilidade do mercado caíram significativamente, o que por sua vez promoveu um declínio significativo no IV de cada termo principal.

O IV de curto prazo caiu mais de 20% esta semana, enquanto o IV de médio e longo prazo também caiu cerca de 5%. Este tipo de declínio na volatilidade implícita IV é relativamente raro no mercado de opções. Os vendedores, principalmente as instituições, podem recuperar muitos lucros nesta ronda de declínio para compensar as perdas de cobertura causadas pelas enormes flutuações no mês passado. Agora que a estrutura a prazo regressou a uma estrutura sólida de valores muito altos e quase baixos, o mercado poderá estabilizar-se durante um período de tempo.