De acordo com a BlockBeats, o BitVol Index, uma medida da volatilidade implícita esperada de 30 dias do Bitcoin, aumentou para 65,36 em 25 de dezembro, marcando um aumento de 3,3% em um único dia. O índice, desenvolvido pela empresa de índice financeiro T3 Index em colaboração com a plataforma de negociação de opções LedgerX, reflete a volatilidade implícita pelos preços das opções negociáveis de Bitcoin.
A volatilidade implícita é derivada dos preços reais das opções, calculados usando o modelo de precificação de opções Black-Scholes. Este modelo usa o preço real da opção e outros parâmetros, excluindo a volatilidade, para determinar a volatilidade implícita. O preço real das opções é determinado pelas ações competitivas de vários negociadores de opções, tornando a volatilidade implícita uma representação das visões e expectativas dos participantes do mercado sobre as condições futuras do mercado. Como tal, é considerada a estimativa mais próxima da volatilidade real naquele momento.
