Por Kaleb Nunn

Na Ledger Works, estamos revolucionando o gerenciamento de risco de portfólio de criptomoedas com nosso modelo de inferência inovador. Nossa abordagem inovadora nos permite estimar distribuições de retorno de ativos com até quatro meses de antecedência com 90% de precisão. Esse nível de precisão supera em muito o dos modelos comuns de gerenciamento de risco usados ​​por gestores de ativos hoje.

Para demonstrar a eficácia da nossa metodologia, conduzimos backtests walk-forward usando estratégias de simulação distintas. Uma é baseada em uma distribuição normal, enquanto a outra utiliza nossa abordagem de inferência sofisticada. Ambas alavancam técnicas estatísticas avançadas para estimativa de parâmetros, garantindo o mais alto nível de precisão.

Avaliamos a precisão desses modelos comparando suas previsões prospectivas e a qualidade do ajuste com dados históricos, com foco em:

  • Intervalos de confiança previstos: intervalo dentro do qual se espera que o preço estimado caia uma certa porcentagem do tempo,

  • Teste de Kolmogorov-Smirnov: mede o quão próxima a distribuição prevista se alinha com os dados observados,

  • Divergência de Kullback-Leibler: Quantifica a diferença entre as distribuições previstas e reais e

  • Assimetria: avalia a assimetria da distribuição prevista.

Nossas descobertas revelam que a abordagem da Ledger Works forneceu um ajuste mais preciso para retornos de ativos futuros do que a distribuição normal, superando-a em todas as métricas principais. Este resultado não apenas destaca o desempenho superior da abordagem da Ledger Works, mas também define um novo benchmark para backtesting de modelos generativos e de aprendizado de máquina semelhantes no futuro.

O artigo completo oferece uma exploração aprofundada de nossa metodologia e resultados, fornecendo insights valiosos para profissionais no espaço DeFi. Se você estiver interessado em se aprofundar na pesquisa completa e entender como nossa abordagem pode aprimorar suas estratégias de gerenciamento de risco, entre em contato conosco na Ledger Works. Estamos ansiosos para compartilhar como nossas descobertas podem ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e otimizar seus investimentos em criptomoedas.

Sinta-se à vontade para entrar em contato com a Ledger Works para acessar o artigo completo e descobrir como nossos métodos de ponta podem beneficiar suas estratégias financeiras. Entre em contato conosco.

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