30 de julho Relatório de pesquisa de mercado de opções de criptografia
Os preços à vista caem, a volatilidade implícita das opções continua a cair, o VRP converge, devemos operar comprados ou vendidos na volatilidade no futuro?
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1. Pontos de vista centrais
1- Ambas as ondas spot e ocultas estão caindo, o VRP está convergindo, as posições curtas de volume podem ser reduzidas gradualmente, especialmente não venda demais o volume;
2- Ontem à noite, discuti com um player da indústria de criptografia como operar comprado em ETH. Atualmente, minha posição pessoal adota chamadas ATM longas de médio prazo, chamadas curtas de curto prazo e, em geral, + delta. equilibrado, e o Theta será perdido se cair. Se Vega subir, ainda poderá ganhar algum Vega.
3- Se o preço à vista geral cair, os negociadores sem volatilidade poderão vender algumas opções de venda BTC e acumular uma posição à vista de 6,5W. Haverá uma TAEG de 50% no final de agosto.
4- O IV geral das opções de altcoin no Coincall também está em um canal descendente. Os jogadores de opções podem vender algumas opções de venda de Sol e Ordi para armazenar posições à vista.
Resumo: O lado PUT do mercado de criptografia está em alta nesta sexta-feira, e os compradores em massa não compraram opções de venda em excesso para proteger suas posições no médio e longo prazo no mercado altista de médio prazo; opção de controle de margem MM, e o +delta geral permanece inalterado; O julgamento subjetivo de Detla da Long ETH é digno de layout.
2. Opções bloqueiam negociação
O maior bloco BTC de 2 bits de ontem é o seguinte, que são a posição da opção de compra de 10W no final do ano e a estratégia anti-calendário (otimista em relação ao mercado Gamma no final de agosto):
comprar BTC-27DEC24-100000-C
vender BTC-25OCT24-75000-C + comprar BTC-30AUG24-75000-C
As duas maiores transações eth ontem foram a estratégia de compra straddle no final de setembro e a estratégia de compra de opções de compra OTM em setembro:
comprar ETH-27SEP24-3200-C + comprar ETH-27SEP24-3200-P
comprar ETH-27SEP24-3900-C
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3. Macromercado
Ações dos EUA:
O mercado de ações dos EUA flutuou ligeiramente e fechou em alta ontem. A principal tendência narrativa das ações de tecnologia permaneceu forte. Tesla subiu mais de 5% em um único dia, e as ações pequenas caíram ligeiramente durante a sessão;
Em termos da dívida dos EUA, o foco está na reunião sobre taxas de juros do Federal Reserve na quarta-feira, e você pode prestar atenção às respostas de Powell às perguntas dos repórteres. Os títulos dos EUA precisam de prestar atenção se existe um novo avanço. Do meu modelo pessoal, o próximo ponto importante para os títulos dos EUA a 10 anos é 4.Cerca de 10%.
