De acordo com Odaily, uma análise da The Cook Capital revelou mudanças substanciais na Volatilidade Implícita (IV) e na Volatilidade Realizada (RV) nas últimas duas semanas. Os dados indicam que o VR de médio a longo prazo, por períodos superiores a três meses, geralmente oscila em torno de 50%, enquanto o VI é tipicamente superior ao VR. Consequentemente, o Prémio de Risco de Volatilidade (VRP) para três meses, seis meses e um ano é bastante substancial.
Em termos de estrutura de volatilidade, a Forward Implied Volatility (FWD IV) de Dezembro, relativamente a Setembro, situa-se em 66%. Esta mudança significativa nas métricas de volatilidade durante um curto período indica potenciais mudanças na dinâmica do mercado e no sentimento dos investidores. No entanto, as implicações específicas destas mudanças ainda não foram vistas. A análise da Cook Capital fornece informações valiosas sobre o cenário atual de volatilidade, o que pode ser fundamental para investidores e participantes do mercado na tomada de decisões informadas.