Os comerciantes de Bitcoin da Coinspeaker protegem o lado negativo à medida que a proporção de put-call sobe acima de um
Uma recente correção de preço no mercado Bitcoin (BTC) chocou o espaço de negociação de opções. Os analistas relatam um aumento significativo nas apostas negativas. Os comerciantes estão demonstrando preocupações crescentes sobre a trajetória de preços de curto prazo do Bitcoin, o que é evidente no crescente interesse em aberto para opções de venda e na crescente volatilidade implícita.
Dados de opções indicam sentimento de baixa
Deribit, uma bolsa líder de derivativos de criptomoeda, mostra que a relação put-call para opções de Bitcoin em aberto ultrapassou um à medida que nos aproximamos do vencimento semanal desta sexta-feira. Este aumento indica um sentimento de baixa no mercado porque os traders estão envolvidos em significativamente mais opções de venda, que lucram se o preço cair, em comparação com opções de compra que beneficiam dos aumentos de preços.
Foto de : Deribit
Os dados da Deribit destacam que os traders estão se concentrando em opções de venda com preços de exercício de US$ 58.000, US$ 52.000 e US$ 48.000. Este comportamento sugere que os traders antecipam um apoio potencial a estes níveis de preços ou estão ativamente a proteger-se contra um declínio.
O Grupo ETC, fornecedor líder de soluções de investimento em ativos digitais, detalhou esta tendência em seu relatório de segunda-feira. Eles declararam:
“Um aumento nas posições em aberto de opções de bitcoin é em grande parte impulsionado por um aumento nas posições em aberto relativas, consistente com a recente correção de preço do ativo, à medida que os comerciantes de opções de bitcoin aumentam suas apostas e hedges negativos. Um aumento nos índices de volume de opções de venda e de compra, bem como a distorção das opções delta 25 de um mês, sinalizaram um aumento significativo na demanda por proteção contra perdas.”
Surtos de volatilidade implícita do Bitcoin
O relatório do Grupo ETC destaca um aumento significativo na volatilidade implícita do Bitcoin. Esta métrica, que mede as expectativas do mercado quanto às oscilações futuras dos preços, aumentou para cerca de 50,5% para as opções at-the-money de um mês. Os traders estão a pagar um prémio por opções com maior volatilidade implícita, indicando a sua disponibilidade para pagar mais pela proteção contra potenciais movimentos de preços.
Além disso, o relatório aponta para uma “estrutura de volatilidade a prazo invertida”, um cenário em que as opções de curto prazo têm volatilidades implícitas significativamente mais elevadas do que as de prazo mais longo. Isto, segundo os analistas do Grupo ETC, “pode ser um sinal de baixa excessiva no mercado de opções”.
No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 56.129, marcando uma queda de 1,20% nas últimas 24 horas. A criptomoeda caiu 8,70% na última semana. Apesar da tendência de queda do Bitcoin, o volume de negociação do Bitcoin aumentou notavelmente para US$ 33,96 bilhões, marcando um aumento de 69% nas últimas 24 horas.
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