No mercado de criptomoedas, os dados sempre foram uma base importante para decisões comerciais. Como ver através das nuvens nos dados complicados e descobrir informações valiosas para otimizar estratégias de negociação sempre foi um tema quente no mercado. Para este fim, a OKX planejou especialmente a coluna "Insight Data" e cooperou com plataformas de dados convencionais, como AICoin e Coinglass, bem como instituições relacionadas, para partir das necessidades comuns dos usuários e esperar descobrir metodologias de dados mais sistemáticas para referência e aprendizagem de mercado.

Nesta edição de "Insight Data", a equipe de estratégia da OKX e o inventor da negociação quantitativa (FMZ) discutiram em profundidade o conceito de negociação quantitativa e conduziram uma discussão detalhada sobre como as pessoas comuns podem começar com a negociação quantitativa. Espero que isto ajude.

Equipe de Estratégia da OKX: A Equipe de Estratégia da OKX é um grupo de profissionais experientes dedicados a impulsionar a inovação no espaço global de estratégia de ativos digitais. A equipe reúne especialistas em diversas áreas, como análise de mercado, gestão de risco e engenharia financeira, e fornece suporte sólido para o desenvolvimento estratégico da OKX com seu profundo conhecimento profissional e rica experiência empresarial.

Equipe FMZ Quantitative: Inventor Quantitative é uma empresa focada em fornecer soluções profissionais para usuários de negociação quantitativa de criptomoedas. O Inventor Quant não apenas fornece aos usuários uma gama completa de funções de negociação quantitativa, como redação e backtesting de estratégias, mecanismos de negociação quantitativa, serviços de negociação algorítmica e ferramentas de análise de dados, mas também possui uma comunidade ativa de desenvolvedores onde os usuários podem se comunicar e compartilhar experiências.

1. O que é negociação quantitativa?

Equipe de estratégia OKX: A negociação quantitativa é essencialmente uma forma de usar modelos matemáticos e métodos estatísticos para executar automaticamente estratégias de negociação por meio de programas. Ao contrário da negociação manual, que depende da tomada de decisões pessoais, a negociação quantitativa depende de dados históricos, algoritmos e indicadores técnicos para analisar o mercado, encontrar oportunidades de negociação e conduzir transações automaticamente. O robô estratégico da OKX fornece ferramentas de negociação automatizadas poderosas e flexíveis, suporta múltiplas estratégias (como grade, estratégia Martin, etc.) e também pode realizar backtesting de estratégia e negociação simulada para ajudar os usuários a encontrar as ferramentas mais adequadas em diferentes ambientes de mercado.

Equipe Quantitativa FMZ: A negociação quantitativa também é chamada de negociação programada. Não há nada de misterioso nisso na natureza. Quando os usuários operam no site ou software da bolsa, seja obtendo preços de mercado, verificando contas, fazendo pedidos, etc., eles se conectam ao servidor da bolsa por meio da API correspondente, para que o servidor possa retornar os dados de que o usuário necessita. API pode ser entendida vagamente como acessar um link de rede específico para obter informações de retorno, como abrir https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP em um navegador, terá:

{código:0,dados:[{taxa de financiamento:0,0001510608984383,tempo de financiamento:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,maxFun

Entre eles, fundingRate:0.0001510608984383 é a taxa de financiamento atual do contrato perpétuo BTC-USDT. Modifique instId=BTC-USDT-SWAP no link para outras moedas para obter as informações da taxa de financiamento correspondente. Da mesma forma, basta acessar o link API correspondente e preencher os parâmetros apropriados para basicamente concluir as operações que realizamos no site ou APP. Se todo esse processo for controlado por um programa e cumprir nosso propósito predefinido (negociação ou outro), isso também será negociação quantitativa.

Em suma, todas as aquisições de informações e decisões de ordens e transações foram originalmente concluídas por nossos cérebros. Agora podemos entregar todo ou parte desse processo a um programa para execução.

2. Para que tipo de usuários é adequado?

Equipe de estratégia da OKX: Tomando a OKX como exemplo, nossas ferramentas de negociação quantitativa são adequadas para usuários com diferentes experiências/preferências, sejam eles novatos ou usuários avançados, eles podem começar a usar as estratégias rapidamente.

• Para usuários novatos (traders com pouca ou nenhuma experiência de negociação quantitativa), oferecemos atualmente:

1) Interface fácil de usar e estratégias predefinidas Você pode escolher as estratégias predefinidas da plataforma, como estratégias de grade, estratégias de investimento fixo, etc. selecione e configure alguns parâmetros Comece imediatamente, sem necessidade de programação ou conhecimento técnico profundo.

2) Simular negociações e backtesting para compreender o desempenho potencial de estratégias sob diferentes configurações de parâmetros e reduzir riscos em negociações reais. Esses recursos ajudam os usuários a ganhar experiência antes de realmente investir dinheiro.

• Para usuários avançados (traders com certa experiência de negociação quantitativa ou capacidades técnicas), o robô de estratégia da Ouiyi também possui estratégias altamente personalizadas, como estratégias de grade e Martin que fornecem parâmetros avançados ricos, ou podem executar Trading View A estratégia de sinal do PineScript é adequada para usuários com habilidades de transformação e análise de dados.

Equipe Quantitativa FMZ: Frequentemente entramos em contato com aproximadamente os seguintes 4 tipos de usuários:

• Comerciantes profissionais. Como trader profissional, a negociação é a base de sua vida, e ele deve dominar todas as ferramentas avançadas para auxiliá-lo. Portanto, a negociação quantitativa é quase necessária para que eles dominem. Os traders profissionais muitas vezes têm estratégias maduras e lucrativas. Ao programar as estratégias, elas podem ser aplicadas a mais bolsas e variedades de negociação, duplicando a eficiência da negociação.

• Entusiastas de programação. Para traders individuais com experiência em programação, as ferramentas de negociação quantitativa oferecem uma excelente oportunidade para combinar habilidades de programação com o mercado de moeda digital. Eles podem personalizar estratégias de negociação, desenvolver ferramentas de negociação de acordo com suas necessidades e otimizar os efeitos da estratégia por meio de backtesting. Economiza muito tempo de aprendizado no estágio inicial.

• Traders que necessitam de estratégias eficazes. Alguns traders podem ainda não ter uma estratégia de negociação estável e as ferramentas de negociação quantitativas também podem ajudá-los. Essas ferramentas geralmente incluem bibliotecas de estratégia e mercados de estratégia. Os traders podem testar outras estratégias de código aberto e encontrar estratégias adequadas a elas por meio de análise de dados e otimização de backtest.

• Traders comuns que têm capacidade de aprender. Mesmo os traders comuns sem experiência em programação podem se beneficiar dos recursos de automação fornecidos pelas ferramentas de negociação quantitativa. Ao utilizar plataformas de negociação quantitativa prontas, como FMZ Quantitative, eles podem facilmente configurar estratégias de negociação e usar a função de backtesting para avaliar a eficácia das estratégias, melhorando assim a eficiência da negociação e reduzindo erros humanos nas operações reais.

3. Quais são as vantagens e desvantagens em comparação com a negociação manual?

Equipe de Estratégia OKX: A vantagem da negociação quantitativa é que ela é mais sistemática e objetiva. As transações são executadas por meio de algoritmos e regras predefinidas, evitando a interferência das emoções na tomada de decisões. A eficiência comercial também é muito alta, pode processar grandes quantidades de dados e realizar negociações de alta frequência e capturar oportunidades de mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Os usuários também podem testar e otimizar estratégias por meio de dados históricos para aumentar a confiabilidade e a testabilidade da estratégia.

Mas a negociação quantitativa não é perfeita. Em primeiro lugar, tem um certo grau de complexidade. Algumas estratégias avançadas requerem conhecimentos estatísticos e financeiros profissionais, e o limiar é relativamente elevado. Em segundo lugar, a negociação quantitativa pode depender demasiado de dados históricos para otimizar os parâmetros estratégicos e o desempenho real do mercado pode não ser o esperado. Uma vez que os preços de mercado se movem de acordo com a hipótese do passeio aleatório, o desempenho passado pode não ser indicativo do potencial de lucro futuro, o que é conhecido como overfitting estratégico. Finalmente, o desempenho das estratégias de negociação quantitativas sob diferentes condições de mercado pode flutuar, exigindo ajustes e otimização constantes para se adaptarem às mudanças do mercado.

Equipe Quantitativa FMZ: Na verdade, a negociação manual e a negociação quantitativa não são antagônicas. Um excelente trader quantitativo é muitas vezes também um trader manual qualificado. Estes dois métodos de negociação podem complementar-se e podem ser utilizados em conjunto para obter maiores vantagens. Bons traders quantitativos precisam ter um conhecimento profundo do mercado. O Mercado é Complexo e mutável Embora o comércio quantitativo dependa de dados e algoritmos, a base destes dados e algoritmos ainda é uma compreensão profunda do mercado. Somente compreendendo o mecanismo operacional do mercado, os fatores que influenciam e a relação entre vários ativos é que os traders quantitativos podem projetar estratégias de negociação eficazes. Portanto, os traders de volume devem possuir sólidos conhecimentos de mercado, que muitas vezes também são acumulados através da negociação manual.

De acordo com a nossa experiência, existem aproximadamente três vantagens:

1. Automatize a execução de políticas e evite intervenção manual.

Às vezes, a estratégia em si é lucrativa, mas a intervenção humana constante leva a perdas. A negociação programada pode executar automaticamente estratégias de negociação predefinidas sem intervenção manual. Isto significa que os traders podem definir as condições de compra e venda, e o programa executará automaticamente a negociação quando as condições forem cumpridas, evitando assim flutuações emocionais e erros humanos. O programa é executado 24 horas por dia sem interrupção, eliminando a necessidade de ficar olhando muito tempo para o disco.

2. Pode satisfazer transações que dependem de baixa latência, alta frequência e cálculos complexos.

A negociação manual é limitada pela reação humana e pela velocidade de cálculo, que está longe de ser comparável à execução do programa. Essas necessidades só podem ser atendidas pela negociação quantitativa.

3. A negociação quantitativa pode usar dados históricos para testar e otimizar estratégias de negociação.

Avalie a eficácia de uma estratégia simulando seu desempenho em mercados anteriores. Este método pode ajudar os traders a otimizar as suas estratégias antes da negociação real e aumentar a probabilidade de lucro. No entanto, muitos traders manuais negociam com base nos seus sentimentos e utilizam a negociação real para tentativa e erro, com um elevado custo de tempo e dinheiro. Na verdade, a maioria das estratégias quantitativas são extraídas da análise de dados.

É claro que a negociação quantitativa não é perfeita e tem algumas desvantagens:

1. Altos requisitos técnicos:

Em comparação com a negociação manual, a negociação quantitativa requer capacidades adicionais de programação e análise de dados, e o limiar é mais elevado. Começar com a quantificação custará, sem dúvida, muito tempo e aprendizagem, e não há garantia de retorno do investimento.

2. Custo mais elevado:

Os custos de construção e manutenção de sistemas de negociação quantitativos são elevados, especialmente para negociações de alta frequência, que requerem uma grande quantidade de recursos de hardware e dados. Estes custos fixos serão incorridos independentemente dos lucros ou perdas da estratégia.

3. Risco de mercado:

Embora a negociação quantitativa possa reduzir o erro humano, ainda existem riscos de mercado e o fracasso das estratégias pode levar a perdas graves. No entanto, as estratégias quantitativas são escritas antecipadamente e testadas com base em dados históricos, que têm certas limitações e não conseguem acompanhar as mudanças fora do mercado. Os traders manuais, por outro lado, podem fazer julgamentos abrangentes rapidamente sobre diversas informações do mercado e são mais sensíveis às mudanças do mercado.

4. Como os usuários novatos começam?

Equipe de estratégia da OKX: Em geral, a negociação quantitativa é um desafio para os novatos, mas não é impossível começar. Aqui estão algumas sugestões para ajudar os usuários novatos a dominar melhor a negociação quantitativa:

1. Aprenda conhecimentos básicos: Primeiro, compreenda os princípios básicos da estratégia e o impacto das diferentes configurações de parâmetros no desempenho da estratégia.

2. Escolha o robô estratégico apropriado: Escolha o robô estratégico apropriado com base em seu julgamento das condições de mercado. Por exemplo, em mercados voláteis, uma estratégia de rede pode ser uma boa escolha.

3. Comece com estratégias simples: comece com as estratégias de negociação mais básicas, aprenda-as e implemente-as gradualmente e, em seguida, introduza gradualmente estratégias mais complexas.

4. Concentre-se na gestão de riscos: Aprenda a estabelecer e implementar estratégias eficazes de gestão de riscos e stop-loss.

Equipe Quantitativa FMZ: Quando se trata de negociação programática, muitas pessoas pensam que o limite é alto e a tecnologia é complicada. Na verdade, aprender a negociação programática tornou-se muito simples agora. A bolsa integra estratégias comuns e equipes quantitativas como a FMZ Quantitative fornecerão serviços completos. Juntamente com grandes modelos de linguagem como ChatGPT para auxiliar na programação, os usuários novatos têm um caminho muito realista e viável para começar e até mesmo se tornarem proficientes em negociação programática. . O único obstáculo é a mobilidade. Se você é um usuário novo em negociação e tem muitas ideias de negociação, aprender a negociação programática o tornará ainda mais poderoso. Aqui estão os passos que acreditamos serem adequados para começar com traders de moeda digital sem qualquer experiência em programação:

1. Familiarizado com estratégias quantitativas básicas:

Compreender como usar o módulo de negociação estratégica do OKX Exchange ajudará você a ter uma compreensão preliminar da negociação estratégica. Para a maioria dos traders, esses recursos são suficientes. Se você tiver mais ideias para implementar, poderá continuar aprendendo mais.

2. Aprenda linguagens de programação:

Recomenda-se aprender Javascript (JS) e Python, sendo necessário apenas dominar o uso básico. Ao escrever estratégias, aprenda e pratique ao mesmo tempo e você melhorará rapidamente. A linguagem de programação JS é relativamente simples e existem muitas estratégias de código aberto, do simples ao complexo, na plataforma FMZ para referência. Python é a linguagem mais comumente usada para processamento de dados e é muito conveniente para realizar análises estatísticas em combinação com o Jupyter Notebook. Você também pode aprender um pouco de análise de dados durante este período. Existem muitos livros e tutoriais relacionados a Python. Recomendamos "Usando Python para análise de dados"). Dependendo da base de estudo, leva cerca de 1 a 2 semanas para estudar 4 horas por dia.

3. Leia livros básicos de negociação quantitativa:

Existem muitos livros relacionados, você pode pesquisar sozinho. Você pode lê-lo rapidamente e entender os tipos de estratégias, controle de risco, avaliação de estratégia, etc. A negociação quantitativa envolve finanças, matemática e programação e é muito rica em conteúdo. As estratégias que podem realmente ser aplicadas ao mercado não serão encontradas diretamente no livro. Ler livros, relatórios de pesquisa e artigos relevantes é um processo de longo prazo.

4. Estude os documentos da API de troca e exemplos relacionados e faça algumas estratégias reais de implantação:

Recomenda-se começar por meio da plataforma quantitativa FMZ. Os ricos documentos e exemplos reduzem bastante o limite para negociação real. Esta etapa requer o domínio da arquitetura básica da política e a solução de problemas comuns, como tratamento de erros, controle de frequência de acesso, tolerância a falhas de política, controle de risco, etc. Escreva alguns módulos simples, como aumento de preço, comissão iceberg, etc., para exercitar sua capacidade de escrever estratégias de ofertas reais. Faça backtest de algumas estratégias básicas, como grade, estratégias balanceadas, etc. Junte-se a grupos relevantes e aprenda a fazer as perguntas certas e a pesquisar postagens relevantes.

5. Verifique a estratégia por meio de backtesting e negociação simulada, melhore-a continuamente e, finalmente, inicie a negociação real:

Os traders qualificados já têm as suas próprias ideias estratégicas e podem verificar e melhorar a estratégia através de backtesting e negociação simulada e, finalmente, iniciar a negociação real. A alegria de completar uma estratégia completa e ver o pedido ser feito automaticamente é indescritível. Se você ainda não tem sua própria estratégia, você pode primeiro realizar alguns testes de arbitragem de estratégias de código aberto, estratégias de grade para vários pares de negociação, etc., para exercitar seus recursos de programação em tempo real.

6. Continue lendo, pensando, comunicando, analisando, fazendo backtesting e negociações reais, e pratique repetidamente:

À medida que a dificuldade aumenta gradualmente, o aprendizado se aprofunda gradualmente e a habilidade continuará a melhorar.

5. Que cuidados devem ser tomados ao utilizar a negociação quantitativa?

Equipe de estratégia OKX:

Na verdade, acreditamos que os utilizadores precisam de prestar atenção aos três pontos seguintes quando utilizam a negociação quantitativa:

1. A negociação quantitativa deve ser lucrativa:

Muitas pessoas acreditam que o comércio quantitativo depende de algoritmos complexos e análise de dados, por isso deve ser capaz de obter lucros estáveis. No entanto, a negociação quantitativa não garante um certo lucro. Embora as estratégias quantitativas otimizem as decisões comerciais através de dados e algoritmos, fatores como incerteza do mercado, erros nas suposições do modelo e ajuste excessivo da estratégia podem levar a perdas. A negociação quantitativa ainda enfrenta o risco de risco de mercado e fracasso estratégico. A chave é escolher estratégias de negociação adequadas em diferentes condições de mercado e definir razoavelmente os parâmetros das estratégias correspondentes.

2. A negociação quantitativa só é adequada para grandes instituições e utilizadores com elevado património líquido:

Os investidores individuais também podem utilizar plataformas de negociação quantitativa e ferramentas de código aberto no mercado para participar em negociações quantitativas. Por exemplo, ferramentas como estratégia de grade, estratégia Martin e estratégia de sinal fornecidas pela OKX são de uso gratuito. Embora a negociação de alta frequência exija elevados requisitos financeiros e técnicos, os tipos de estratégias acima não requerem necessariamente grandes quantidades de capital.

3. Os resultados do backtest representam o desempenho futuro:

O backtesting é apenas um meio de avaliar uma estratégia, mas não garante o desempenho futuro. Mudanças no ambiente de mercado, desvios dos pressupostos do modelo e sobreajuste da estratégia (otimização excessiva de dados históricos) podem fazer com que os resultados comerciais reais sejam inferiores ao esperado. Os resultados do backtesting precisam ser combinados com condições reais de mercado e uma gestão de risco robusta para avaliar a sua fiabilidade.

Equipe Quantitativa FMZ: Na verdade, a maioria das pessoas não tem um conhecimento profundo de negociação quantitativa e está sujeita a mal-entendidos. Resumimos esses mal-entendidos comuns e os compartilhamos com os leitores:

1. A negociação quantitativa pode ser lucrativa?

Muitos traders recorrem à negociação quantitativa depois de perder dinheiro na negociação manual, na esperança de obter lucros rápidos e consideram isso uma palha. No entanto, a rentabilidade depende mais da lógica da estratégia de negociação do que do próprio instrumento. Mesmo que seja desenvolvida uma estratégia de negociação automática ideal, vários problemas inesperados podem ser encontrados na negociação real, resultando em resultados de estratégia insatisfatórios. Portanto, a negociação programática não é garantia de rentabilidade, mas requer otimização e ajuste contínuo de estratégias.

2. Não há erros na negociação quantitativa?

Embora a negociação quantitativa reduza o erro humano, também introduz outros erros. Por exemplo, o vazamento da chave API pode levar à manipulação maliciosa dos fundos da conta. Além disso, bugs ou exceções não tratadas na estratégia podem levar a transações incorretas ou até mesmo a consequências catastróficas. Para evitar estes problemas, os comerciantes precisam de tomar medidas de segurança rigorosas e realizar testes e verificações suficientes antes de implementarem programas de negociação para garantir a robustez e fiabilidade dos programas.

Conclusão

O texto acima é a terceira edição da coluna "Insight Data" lançada pela OKX. Ela se concentra em questões essenciais, como como começar a negociar quantitativamente e tomar precauções. decisões. Em futuras séries de artigos, continuaremos a explorar métodos mais práticos de utilização/análise de dados para fornecer uma referência para traders com diferentes preferências de negociação.

Aviso de risco e isenção de responsabilidade

Este artigo é apenas para referência. Este artigo representa apenas a opinião do autor e não representa a posição da OKX. Este artigo não se destina a fornecer (i) aconselhamento ou recomendações de investimento; (ii) uma oferta ou solicitação para comprar, vender ou manter ativos digitais; A detenção de ativos digitais, incluindo stablecoins e NFTs, envolve um alto grau de risco e pode flutuar significativamente. Você deve considerar cuidadosamente se negociar ou manter ativos digitais é adequado para você com base na sua situação financeira. Consulte seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos sobre sua situação específica. Seja responsável por compreender e cumprir as leis e regulamentos locais aplicáveis.