Ontem, durante uma comunicação com um irmão quantitativo, tive uma compreensão mais clara da chamada estratégia de "arbitragem" sem risco em #量化交易 :

No mercado altista, muitas pessoas irão operar comprado e operar de forma mais agressiva, então pagarão mais taxas de financiamento aos oponentes que vendem a descoberto, e então os irmãos que vendem a descoberto comprarão ações à vista ao mesmo tempo e as venderão após o aumento de preço para se proteger;

O que é particularmente crítico aqui é compreender que não se trata do aumento dos preços da moeda, mas sim da taxa de financiamento, que é mais adequada para tipos institucionais que procuram receitas “estáveis”.

Esse tipo de #套利 é quase isento de riscos. O maior cisne negro é que a bolsa foge ou o U quebra sua âncora.