Na stronie szczegółów portfolio copy tradingu można sprawdzić szczegółowe informacje o wynikach swojego portfolio.
| Wskaźnik | Opis |
| Zwrot z inwestycji (ROI) | Stosunek lub wartość procentowa odzwierciedlające rentowność lub efektywność portfolio. |
| PNL | Zrealizowany + niezrealizowany zysk/strata |
| Wskaźnik Sharpe’a | Mierzy zwrot z portfolio w porównaniu z ryzykiem. Im większa wartość wskaźnika Sharpe’a, tym bardziej atrakcyjny zwrot z portfolio skorygowany o ryzyko. |
| Maksymalna strata (MDD) | Maksymalna obserwowana strata od piku do dołka na krzywej aktywów w danym okresie. |
| Wskaźnik wygranych | (Dni wygrane / liczba dni z działaniami handlowymi lub zleceniami kupna) * 100% |
| Dni wygrane | Liczba dni z dodatnim dziennym PNL |
| Zarządzane aktywa (AUM) | Kwota inwestycji portfolio tradera prowadzącego + całkowita kwota inwestycji handlu społecznościowego |
| Saldo prowadzącego portfela | Saldo portfela + niezrealizowany zysk/strata |
| Czas pracy | Okres od utworzenia portfolio. |
Należy pamiętać, że dane ROI i PNL będą aktualizowane co 10 minut.
Jak obliczyć ROI i PNL?
Zwrot z inwestycji (ROI) odzwierciedla rentowność lub efektywność portfolio. Oblicza się go podobnie do stopy rentowności (wartość aktywów netto), która zapobiega zmianom kapitału (np. wpłaty i wypłaty).
- ROI = (T wartość aktywów netto - (T - 1) wartość aktywów netto) / (T - 1) wartość aktywów netto * 100%
- Skumulowany PNL portfolio = bieżące saldo portfela – kwota początkowa – skumulowana kwota wpłat + skumulowana kwota wypłat
Przy utworzeniu portfolio początkowa wartość aktywów netto wynosi 1. Po dokonaniu wpłaty lub wypłaty wartość aktywów netto ulega natychmiastowej aktualizacji. W poniższych równaniach „T” oznacza czas po wpłacie/wypłacie, a „T – 1” oznacza czas przed wpłatą/wypłatą.
- Po dokonaniu wpłaty:
T wartość aktywów netto = (T saldo portfela – kwota wpłaty) / (T – 1) saldo portfela * (T – 1) wartość aktywów netto
- Po dokonaniu wypłaty:
T wartość aktywów netto = (T saldo portfela + kwota wypłaty) / (T – 1) saldo portfela * (T – 1) wartość aktywów netto
- Brak wpłat/wypłat:
Wartość aktywów netto = T saldo portfela / (T – 1) saldo portfela * (T – 1) wartość aktywów netto
1 Dzień | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | |
Saldo Portfela | 500 | 400 | 1400 | 1550 |
PNL portfolio | 0 | –100 | 0 | +150 |
Wpłata | - | - | 1 000 | - |
Wypłata | - | - | - | - |
Wartość aktywów netto | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | –20% | –20% | –11,4 |
Uwaga: ROI ma swoje ograniczenia. Na przykład przy porównaniu dwóch różnych transakcji wyliczenie ROI nie uwzględnia kosztu czasu.
Jak obliczyć wskaźnik Sharpe’a?
Wskaźnik Sharpe’a oblicza się w następujący sposób:
Przykładowo:
Dzienny ROI | Średnia z dziennych ROI | Standardowe odchylenie ROI portfolio | Wskaźnik Sharpe’a w ujęciu rocznym | |
1 Dzień | 0% | 0% | - | - |
Dzień 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Dzień 3 | –2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Dzień 4 | –8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Uwagi:
- Stopa wolna od ryzyka = 0%;
- Wskaźnik Sharpe’a będzie aktualizowany co 12 godzin, o godz. 1.00 i 13.00 (UTC);
- Wskaźnik Sharpe’a wyświetlany w portfolio odnosi się do wskaźnika Sharpe’a w ujęciu rocznym;
- Wartość nie zostanie wyświetlona, jeśli portfolio było przedmiotem handlu krócej niż 30 dni.
Jak obliczyć MDD?
Maksymalna strata (MDD) odnosi się do maksymalnej zaobserwowanej straty wartości aktywów netto od najwyższego punktu (piku) do najniższego punktu, który wystąpi po niej w określonym okresie. Im wyższa wartość MDD, tym większe ryzyko.
Uwaga: MDD może mierzyć tylko wielkość największej straty, jakiej doświadczyło portfolio, ale nie bierze pod uwagę częstotliwości dużych strat ani nie wskazuje, ile czasu potrzebuje portfolio na odzyskanie sprawności po stracie lub czy portfolio już się odbudowało.
MDD = (M – N) / M * 100%
- M stanowi szczytową wartość aktywów netto w danym okresie.
- N oznacza wartość minimalną wartości aktywów netto, która występuje po szczycie w danym okresie.
Jak obliczyć wskaźnik wygranych?
Wskaźnik wygranych = dni zysku tradera / (aktualny czas – czas pierwszej transakcji) * 100%
Uwagi:
- W zaokrągleniu w dół do 2. miejsca po przecinku, np. 23,30%
- Jeśli wartość (aktualny czas – czas pierwszej transakcji) wynosi mniej niż 24 godziny, będzie to również liczone jako 1 dzień.
Jak obliczyć dni wygrane?
Dni wygrane = liczba dziennych PNL większych niż 0
Uwagi:
- Wykorzystuje wszystkie snapshoty PNL, które są wykonywane mniej więcej o godz. 23.59 każdego dnia.
- Jeśli saldo snapshot PNL jest większe niż 0, liczy się jako 1 dzień wygrany
- Jeśli saldo snapshot PNL jest mniejsze niż 0, nie liczy się jako dzień wygrany