Na stronie szczegółów portfolio handlu społecznościowego można sprawdzić szczegółowe informacje o wynikach swojego portfolio.
| Wskaźnik | Opis |
| Zwrot z inwestycji (ROI) | Stosunek lub wartość procentowa odzwierciedlające rentowność lub efektywność portfolio. |
| PNL | Zrealizowany + niezrealizowany zysk/strata |
| Wskaźnik Sharpe’a | Mierzy zwrot z portfolio w porównaniu z ryzykiem. Im większa wartość wskaźnika Sharpe’a, tym bardziej atrakcyjny zwrot z portfolio skorygowany o ryzyko. |
| Maksymalna strata (MDD) | Maksymalna obserwowana strata od piku do dołka na krzywej aktywów w danym okresie. |
| Wskaźnik wygranych | Liczba rentownych zamkniętych pozycji / łączna liczba pozycji * 100% Uwaga: kiedy pozycja zostaje całkowicie zamknięta po zrealizowaniu zlecenia, liczy się jako pojedyncza zamknięta pozycja. Jeśli zlecenie jest częściowo zamknięte, nie liczy się jako pozycja zamknięta. |
| Wygrane pozycje i suma pozycji | Liczba rentownych zamkniętych pozycji i łączna liczba pozycji |
| Zarządzane aktywa (AUM) | Kwota inwestycji portfolio tradera prowadzącego + całkowita kwota inwestycji handlu społecznościowego |
| Saldo marginu leadera | Saldo portfela + niezrealizowany zysk/strata. |
| Czas pracy | Okres od utworzenia portfolio. |
Należy pamiętać, że dane ROI i PNL będą aktualizowane co 10 minut.
Odznaki i tagi portfolio
| Nazwa odznaki | Definicja |
| Kadet |
|
| Mistrz |
|
| Mistrz |
|
| Legenda |
|
Dowiedz się więcej o poszczególnych odznakach w Programie Elitarnego Tradera.
| Nazwa tagu | Definicja |
| Najlepszy wykonawca | 5 najlepszych portfolio z najwyższym PNL |
| Zarabiający pieniądze | 5 najlepszych portfolio z najwyższym PNL copy tradera |
| Najbardziej odporny | 5 najlepszych portfolio z najwyższym ROI na określonym poziomie MDD |
| Menedżer dużego gracza | 5 najlepszych portfolio z najwyższym ROI na określonym poziomie AUM |
| Solidny wzrost | 10 najlepszych portfolio z najwyższym wskaźnikiem Sharpe’a |
Jak obliczyć ROI i PNL?
Zwrot z inwestycji (ROI) odzwierciedla rentowność lub efektywność portfolio. Oblicza się go podobnie do stopy rentowności (wartość aktywów netto), która zapobiega zmianom kapitału (np. wpłaty i wypłaty).
- ROI = (dzisiejsza wartość aktywów netto – początkowa wartość aktywów netto) * 100%
- Skumulowany PNL portfolio = bieżące saldo marginu – kwota początkowa – skumulowana kwota wpłat + skumulowana kwota wypłat
Przy utworzeniu portfolio początkowa wartość aktywów netto wynosi 1. Po dokonaniu wpłaty lub wypłaty wartość aktywów netto ulega natychmiastowej aktualizacji. W poniższych równaniach „T” oznacza czas po wpłacie/wypłacie, a „T – 1” oznacza czas przed wpłatą/wypłatą.
- Po dokonaniu wpłaty:
T wartość aktywów netto = (T saldo marginu – kwota wpłaty) / (T – 1) saldo marginu * (T – 1) wartość aktywów netto
- Po dokonaniu wypłaty:
T wartość aktywów netto = (T saldo marginu + kwota wypłaty) / (T – 1) saldo marginu * (T – 1) wartość aktywów netto
- Brak wpłat/wypłat:
Dzisiejsza wartość aktywów netto = dzisiejsze saldo marginu / początkowe saldo marginu * początkowa wartość aktywów netto
| 1 Dzień | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | |
| Saldo marginu | 500 | 400 | 1400 | 1550 |
| PNL portfolio | 0 | –100 | 0 | +150 |
| Wpłata | - | - | 1 000 | - |
| Wypłata | - | - | - | - |
| Wartość aktywów netto | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
| ROI | 0% | –20% | –20% | –11,4 |
Uwaga: ROI ma swoje ograniczenia. Na przykład przy porównaniu dwóch różnych transakcji wyliczenie ROI nie uwzględnia kosztu czasu.
Jak obliczyć wskaźnik Sharpe’a?
Wskaźnik Sharpe’a oblicza się w następujący sposób:
Przykładowo:
Dzienny ROI | Średnia z dziennych ROI | Standardowe odchylenie ROI portfolio | Wskaźnik Sharpe’a w ujęciu rocznym | |
1 Dzień | 0% | 0% | - | - |
Dzień 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Dzień 3 | –2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Dzień 4 | –8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Uwagi:
- Stopa wolna od ryzyka = 0%;
- Wskaźnik Sharpe’a będzie aktualizowany co 12 godzin, o godz. 1.00 i 13.00 (UTC);
- Wskaźnik Sharpe’a wyświetlany w portfolio odnosi się do wskaźnika Sharpe’a w ujęciu rocznym;
- Wartość nie zostanie wyświetlona, jeśli portfolio było przedmiotem handlu krócej niż 30 dni.
Jak obliczyć MDD?
Maksymalna strata (MDD) odnosi się do maksymalnej zaobserwowanej straty wartości aktywów netto od najwyższego punktu (piku) do najniższego punktu, który wystąpi po niej w określonym okresie. Im wyższa wartość MDD, tym większe ryzyko.
Uwaga: MDD może mierzyć tylko wielkość największej straty, jakiej doświadczyło portfolio, ale nie bierze pod uwagę częstotliwości dużych strat ani nie wskazuje, ile czasu potrzebuje portfolio na odzyskanie sprawności po stracie lub czy portfolio już się odbudowało.
MDD = (M – N) / M * 100%
- M stanowi szczytową wartość aktywów netto w danym okresie.
- N oznacza wartość minimalną wartości aktywów netto, która występuje po szczycie w danym okresie.
Jak obliczyć wskaźnik wygranych?
Liczba rentownych zamkniętych pozycji / łączna liczba pozycji * 100%
Uwaga:
- Kiedy pozycja zostaje całkowicie zamknięta po zrealizowaniu zlecenia, liczy się jako pojedyncza zamknięta pozycja.
- Jeśli zlecenie jest częściowo zamknięte, nie liczy się jako pozycja zamknięta.