Abstrakcyjny:

W tym badaniu zbadano szeregi czasowe zwrotów cen dla 80 najbardziej płynnych kryptowalut notowanych na Binance, aby zidentyfikować obecność zdeprecjonowanych korelacji krzyżowych. Wykorzystując analizę widmową zdetrenowanej macierzy korelacji i analizę topologiczną minimalnych drzew rozpinających obliczonych na podstawie tej macierzy, analizujemy różne pozycje w ruchomym oknie. Wyniki wskazują, że z biegiem czasu kryptowaluty stają się coraz bardziej wzajemnie skorelowane. Średnie korelacje krzyżowe rosną w określonych skalach czasowych, przypominając wzmocnienie efektu Eppsa od przeszłości do teraźniejszości. Topologia minimalnych drzew rozpinających również ewoluuje, stając się bardziej scentralizowana z wyższymi maksymalnymi stopniami węzłów w krótkich skalach czasowych oraz bardziej rozproszona, ale nadal silnie skorelowana w długich skalach czasowych. Ponadto badanie bada utracone korelacje krzyżowe między rynkiem kryptowalut a rynkami tradycyjnymi, takimi jak rynki akcji, towarów i Forex. Zaobserwowano, że rynek kryptowalut wykazuje wyższy poziom korelacji krzyżowej z tradycyjnymi rynkami w okresach burzliwych, co zbiega się ze zwiększonymi wewnętrznymi korelacjami krzyżowymi.

Kluczowe punkty:

- Rynki finansowe

- Kryptowaluty

- Analiza wieloskalowa

- Zniechęcone korelacje krzyżowe

- Minimalne drzewo rozpinające

- COVID 19

#Write2Earn! #BinanceTournament #CryptoTradingGuide #Megadrop