Aby zdywersyfikować koszyk strategii systematycznego handlu, w tym artykule podjęto próbę oceny, czy możliwe jest podejście do handlu na Ethereum (ETH) ze strategią „średniego powrotu” opartą na fałszywych wybiciach. Podobnie jak większość kryptowalut, Ethereum w przeszłości wykazywało zachowanie polegające głównie na „podążaniu za trendem”, dlatego szukanie odwrócenia trendu może wydawać się wyborem przynoszącym efekt przeciwny do zamierzonego.
Biorąc pod uwagę niedawną ewolucję rynku kryptowalut, przydatne może być rozważenie włączenia do swojego portfela strategii wykorzystującej trend „mean reverting”, który wydaje się być coraz bardziej obecny również na tym rynku, napędzany rosnącą płynnością.
W tym celu zostanie podjęta próba zdefiniowania systemu handlu, który będzie w stanie wykorzystać fałszywe wybicia na niskich poziomach z poprzedniej sesji, które coraz częściej skutkują odbiciami, a nie przedłużeniem trendu spadkowego. Po przebiciu minimum z poprzedniego dnia, warunek wejścia na pozycję długą zostanie spełniony, jeśli cena powróci do poziomu właśnie przebitego minimum.
Struktura i wstępne wyniki średniego systemu handlu odwracalnego na Ethereum (ETH)
Strategia, która będzie zbudowana wyłącznie na pozycji długiej, zakłada wejście po niedźwiedzich ruchach na rynku z założeniem, że przebicie minima z dnia poprzedniego może doprowadzić do odbicia.
Sesja jest obliczana na podstawie czasu giełdy (zwykle czasu Greenwich, GMT) od północy do 23:59, biorąc pod uwagę serię danych historycznych od 2016 r. do chwili obecnej (maj 2024 r.). Ustalana jest stała kwota 10 000 USD na transakcję, z początkowym stop-lossem wynoszącym 3000 USD.
Pozytywne wyniki osiąga się od samego początku, przy rosnącej linii kapitału własnego. Na poniższych liczbach widać, że całkowity zysk systemu przekracza 71 000 USD w zaledwie 75 transakcjach, przy średniej transakcji wynoszącej 1100 USD. Wyniki te mogą wydawać się zbyt pozytywne, ale w rzeczywistości wskazują na wciąż szorstką strategię, biorąc pod uwagę kilka transakcji o bardzo długim czasie trwania, co potwierdza wysoka wartość średniej transakcji.
Chociaż dostarcza interesujących wskaźników, mała liczba operacji sprawia, że statystyka nie jest zbyt solidna, a ponadto nie ma zbyt dużego zastosowania w prawdziwym handlu, biorąc pod uwagę długi czas trwania wielu transakcji.
Należy zatem ograniczyć czas trwania transakcji, być może szukając kompromisu między średnim obrotem a liczbą operacji poprzez optymalizację stosowanych parametrów.
Optymalizacja w celu określenia idealnego czasu trwania transakcji
W pierwszym kroku postaramy się ograniczyć czas trwania transakcji, narzucając zamknięcie po określonej liczbie dni. Optymalizując od 5 do 120 dni, uzyskuje się wartości pokazane na rysunku 4. Jak widać z wykresu na rysunku 5, około 55 dni istnieje obszar o dobrych wartościach średniego handlu i zysku netto z wypłaty. Jest to wciąż dość długi czas trwania w porównaniu do zdarzenia generującego wejście na rynek (fałszywe przebicie poprzednich minimów), ale optymalizacja pokazuje, że nie jest możliwe osiągnięcie godnych uwagi wyników przy transakcjach o krótszym czasie trwania. Dlatego, jako przykład, zdecydujemy się zamknąć transakcje najpóźniej po 55 dniach.
Całkowity zysk systemu spadł do około 46 000 USD przy średnim handlu wynoszącym 130 USD, wartości niższe niż poprzednie, ale zdecydowanie bardziej realistyczne, biorąc pod uwagę, że są one uzyskiwane w 354 operacjach, co stanowi liczbę, która zwiększa niezawodność statystyk i czas transakcji horyzont bardziej zrównoważony. Jednak nadal może być miejsce na poprawę wskaźników i zbliżenie się do strategii, którą można rozważyć w przypadku handlu na żywo. Na przykład można filtrować wpisy według wzorców cen, próbując działać tylko wtedy, gdy istnieją idealne warunki.
Analiza wzorców cen w celu poprawy wyników średniego systemu handlu odwracalnego na Ethereum
W tym względzie zostanie wykorzystana zastrzeżona lista, która łączy wiele różniących się od siebie kombinacji cenowych, co posłuży do zrozumienia, w jakich sytuacjach Ethereum (ETH) wydaje się najlepiej sprawdzać przy testowanej logice fałszywego wybicia.
Przypadek „PtnNeutYes=4” (rysunek 6) identyfikuje dni następujące po sesji z niewielkim przekonaniem. Są to dni, w których „ciało” świecy dziennej (otwarcie-zamknięcie) nie przekraczało 75% całkowitego zakresu świecy dziennej (góra-minim). Należy zatem unikać sytuacji, w których „ciało” stanowi więcej niż 75% całkowitego zakresu sesji.
Należy zauważyć, jak w rzeczywistości MyPtn numer 4 udaje się zwiększyć średni handel (152 $) i zysk netto (49 209 $). Wypłata również maleje i wynosi -6 697 $. Dobra poprawa, widoczna także po kształcie kapitału własnego, który jest zdecydowanie bardziej regularny (wykres 7).
Te dobre wyniki z pewnością są dalekie od tych, które można by osiągnąć przy pomocy prostego „kup i trzymaj” Ethereum (ETH) od 2016 r. do chwili obecnej (rysunek 9) pod względem zysków bezwzględnych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wahania „kup i trzymaj” nie są porównywalne z wahaniami doświadczanymi przez system transakcyjny, co czyni ten pierwszy podejście zdecydowanie mniej zrównoważonym. Oprócz tego należy zauważyć, że system transakcyjny wykorzystuje stałą wielkość, a zastosowanie opcji „kup i trzymaj” przypomina reinwestycję uzyskanych zysków.
Końcowe rozważania na temat średniego systemu handlu odwracalnego na Ethereum
Podsumowując, pokazano, jak można operować metodą średniego cofania nawet na instrumencie takim jak Ethereum, zazwyczaj podążając za trendem, który wraz z ogólnym wzrostem kryptowaluty mercato stwarza coraz więcej możliwości odwrócenia. System transakcyjny opracowany w tym artykule z pewnością nie jest gotowy do handlu na żywo, ale czytelnikowi pozostaje zadanie dalszego eksperymentowania i optymalizacji tego pomysłu, aby go udoskonalić i przekształcić w rzeczywistą strategię operacyjną.
Do zobaczenia następnym razem i szczęśliwego handlu!
Andrei Ungera