Handel emocjami jest często problemem utrudniającym racjonalne osądy. Powyższe podejście jest odpowiedzią oferowaną przez handel algo poprzez automatyzację handlu. W następnym artykule przyjrzymy się handlowi algo, jego definicji, działaniu oraz jego zaletom i wadom.

Definicja handlu Algo

Handel Algo to skrót od handlu algorytmicznego — wykorzystania algorytmu komputerowego do automatycznego podejmowania decyzji o kupnie lub sprzedaży na rynkach finansowych. Algo trading działa poprzez analizę danych rynkowych i zawieranie transakcji w imieniu tradera zgodnie z ustalonymi przez niego zasadami. Aby to osiągnąć, celem jest opracowanie logiki handlu, która będzie bardziej skuteczna i pozbawiona subiektywnych ocen, do których skłonni są inwestorzy podczas handlu.

Jak działa handel Algo

Nie jest to jednak najskuteczniejszy ani najskuteczniejszy sposób handlu algo. Jeśli jednak chcesz uzyskać punkt wyjścia lub po prostu mieć pojęcie, jak to działa w praktyce, powinieneś zacząć od tych prostych i ograniczonych przykładów.

Zdefiniowanie strategii

Opracowanie strategii handlowej jest początkowym etapem handlu algo. Może opierać się na wzroście lub spadku ceny lub na pewnych wzorcach technicznych. Na przykład prostą strategią handlową może być kupno, gdy cena spadnie o 5% i sprzedaż, gdy cena wzrośnie o 5%.

Programowanie algorytmu

Kolejnym etapem byłoby wdrożenie algorytmu komputerowego opartego na tej strategii. Oznacza to wprowadzenie wytycznych i wymagań do komputera, który może monitorować rynek i przeprowadzać transakcje bez udziału człowieka.

Testowanie historyczne

Algorytm jest weryfikowany na podstawie wcześniej zebranych danych rynkowych, aby określić, jak radziłby sobie w przeszłości przed wprowadzeniem do użytku. Zwiększa to skuteczność i udoskonalenie strategii.

Wykonanie

Po dokładnym przetestowaniu tego algorytmu jesteśmy gotowi podłączyć go do giełdy lub platformy i rozpocząć transakcje. Stale skanuje rynek online i wykrywa konfigurację handlu, którą uważa za odpowiednią do jego warunków, otwiera transakcję na autopilocie. Większość platform ma obecnie interfejsy API, za pomocą których algorytmy mogą programowo handlować na rynku.

Monitorowanie

Algorytm należy monitorować po uruchomieniu, aby upewnić się, że działa dobrze. Na przykład duet może wymagać ponownego dostosowania, gdy zmieni się rynek lub gdy inne wskaźniki wydajności wymagają rozwiązania. Mogą to być mechanizmy rejestrowania służące do rejestrowania działań algorytmu lub miary wydajności, które można sprawdzić później.

Strategie handlu Algo

Oto kilka przypadków wskazówek, które mogą być pomocne w strategiach handlu algo.

Średnia cena ważona wolumenem

VWAP można wykorzystać w strategii handlowej, której celem jest wykonanie zlecenia po cenie średniej ważonej wolumenem lub jak najbliżej niej. Ma to na celu uniknięcie dużych zmian cen od momentu wejścia w życie, a części zamówienia są realizowane w ramach złożonego zamówienia lub przed rozprzestrzenianiem się na różne giełdy. Odbywa się to poprzez dzielenie dużych zamówień na mniejsze części i rozkładanie ich w czasie z nadzieją otrzymania średniej ceny ustalonej przez rynek.

Średnia cena ważona w czasie

Strategia TWAP jest bardzo podobna do strategii VWAP pod względem inicjowania transakcji w ustalonym okresie, ale nie uwzględnia wolumenu. Taktykę tę stosuje się, aby zapobiec wpływowi dużego zamówienia na rynek i cenę rynkową do czasu, aż będzie można je rozłożyć w czasie.

Procent objętości (POV)

POV obejmuje dokonywanie transakcji w zależności od z góry określonej części wolumenu rynku. Rozważmy algorytm próbujący zrealizować transakcje stanowiące 10% ogólnej aktywności rynkowej w określonym przedziale czasu. Jest to strategia, która zmienia tempo realizacji w zależności od aktywności rynkowej i ma na celu zmniejszenie wpływu na rynek.

Plusy handlu Algo

Efektywność

Zlecenia są realizowane szybko za pomocą handlu algo i zazwyczaj w ciągu milisekund, dlatego może zapewnić inwestorom zarabianie nawet na niewielkim ruchu na rynku. Jest przydatny do handlu Bitcoinami i altcoinami.

Handel bez emocji

Algorytmy opierają się na regułach i nie kierują się emocjami takimi jak FOMO czy chciwość. Może to zmniejszyć możliwość dokonywania szybkich ocen, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na wyniki handlowe.

Wady handlu Algo

Awarie systemu

Problemy techniczne obejmują awarie urządzeń, problemy z siecią i błędy oprogramowania, które mogą mieć wpływ na systemy handlu Algo. Mogą one okazać się dość kosztowne, jeśli nie będą dobrze obsługiwane.

Złożoność techniczna

 Algo Trading wymaga znajomości języków programowania i instrumentów finansowych. Może to stanowić przeszkodę dla kilku handlowców.

Zamykające myśli

Handel algorytmiczny to czynność polegająca na jawnym przeprowadzaniu transakcji za pośrednictwem komputera, przy użyciu z góry określonych instrukcji. Istnieją zalety, w tym efektywność w handlu i eliminacja emocji z procesu handlowego. Z drugiej strony wadą jest skomplikowany system techniczny i ryzyko awarii systemu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi, w jaki sposób działa handel algo i nadzorowali wyniki swoich algorytmów, aby jak najlepiej wykorzystać to konkretne narzędzie.