💪Nauka obowiązkowa dla Leeksa: dzielenie się informacjami na temat zarządzania pozycjami i prawdopodobieństwem ciągłych strat!

Wielu nowicjuszy nie wie, jak zarządzać pozycjami. Oto krótki samouczek.

Pozycjonowanie oparte na stracie jest powszechnie stosowaną metodą zarządzania pozycjami w handlu. Podstawową ideą jest określenie wielkości pozycji handlowej w oparciu o ustaloną cenę stop loss w celu kontrolowania ryzyka.

Na przykład:

1. Jeśli Zhang San zdecyduje się otworzyć transakcję, musi najpierw ocenić swoją tolerancję na ryzyko. Po analizie ustalił, że maksymalna strata, jaką był skłonny ponieść, wynosiła 2% całkowitej pozycji. (To znaczy, że decydujesz o maksymalnej kwocie, jaką możesz stracić na tym zamówieniu)

2. Następnie Zhang San obserwuje rynek i decyduje się ustawić punkt stop-loss, gdy cena waluty spadnie o 10%, zdecyduje się zamknąć pozycję i wyjść z transakcji.

Opierając się na zasadzie „definiowania pozycji na podstawie strat”, Zhang San może w tym momencie obliczyć pozycję tej transakcji.

3. Zakładając, że jego łączna pozycja wynosi 10 000 USD, maksymalna akceptowalna strata wynosi 200 USD (tj. 2%).

Ponieważ punkt stop loss jest ustawiony na spadek ceny o 10%, Zhang San powinien kontrolować kwotę pozycji w granicach 2000 dolarów amerykańskich, tak aby nawet w przypadku osiągnięcia punktu stop loss strata nie przekroczyła jego tolerancji ryzyka. (2% całkowitej pozycji, tj. 200 USD)

Czyli: całkowita pozycja wynosi 10 000 dolarów amerykańskich, a stała strata wynosi 2% (maksymalna akceptowana strata to 200 dolarów amerykańskich)

Jeśli zajmę pozycję długą i stop loss wyniesie 10% bieżącej ceny rynkowej, wówczas będę mógł zainwestować tylko do 2000 USD. Jeśli rynek spadnie o 10% i osiągnie mój poziom stop-loss, moja maksymalna strata wyniesie 200 USD (2% wartości). pozycja całkowita). Ma to na celu określenie pozycji na podstawie straty.

Ta metoda otwierania pozycji może skutecznie kontrolować ryzyko, a maksymalna strata za każdym razem jest kontrolowana.

Zgodnie z tą dyscypliną, jeśli poniesiesz niewielką stratę, nigdy nie zostaniesz zlikwidowany.

Ogólnie rzecz biorąc, stratę określa się jako procent całkowitej pozycji. Początkującym traderom zalecam, aby każde określenie straty wynosiło 1–3% całkowitej pozycji, dzięki czemu będziesz mógł żyć dłużej.

Jeśli masz 10 000 dolarów amerykańskich i ustalisz stratę na poziomie 2% dla każdej transakcji, musisz stracić 228 razy z rzędu, aby stracić całą kwotę główną wynoszącą 10 000 dolarów amerykańskich (pozostała kwota główna jest mniejsza lub równa 100 dolarów amerykańskich) jako kryterium).

Zgodnie z prawdopodobieństwem prawdopodobieństwo, że stracisz pieniądze 228 razy z rzędu, jest niezwykle niskie i wynosi 0,5 do potęgi 228: (0,5^{228}), co jest nieskończenie bliskie zeru.(Oryginał: Am Midnight Starlight)

Dlatego pory, przestańcie słuchać przechwałek szarlatanów i pozbawionych skrupułów self-mediów i na każdym kroku rzucajcie się na ciężkie pozycje. Dla nas, porów, musimy chronić własne kule, aby przetrwać przez długi czas.

W przypadku porów pozycja ciężka: jeśli zarabiasz, masz szczęście, jeśli przegrasz, zasługujesz na to. Co więcej, jeśli zarabiasz dzięki szczęściu, stracisz je w zależności od swoich umiejętności. 👍👍