Dziś przedstawiamy Państwu osiem klasycznych systemów transakcyjnych uznanych przez światowe kręgi handlowe. Większość z nich jest rozpowszechniona w klasycznych dziełach mistrzów handlu i jest dobrze znana każdemu, nawet niektórzy z czołowych światowych potentatów walutowych do handlu!

1. System handlu żółwiami

Pierwszy to najbardziej klasyczny system handlu Turtle.

Słynny spekulant finansowy Richard Dennis chciał dowiedzieć się, czy urodzili się lub zostali wielcy inwestorzy.

W tym celu w 1983 roku zrekrutował 13 osób i nauczył ich podstawowych koncepcji handlu, a także własnych metod i zasad handlu.

Żółwie stały się najsłynniejszym eksperymentem w historii handlu, ponieważ w ciągu następnych czterech lat Żółwie osiągnęły średni roczny zwrot złożony na poziomie 80%.

Dennis udowodnił, że dzięki prostemu systemowi i zasadom osoby z niewielkim doświadczeniem handlowym lub żadnym nim nie mogą stać się doskonałymi traderami.

Podstawowa filozofia handlu:

Wpisz, kiedy cena przebije najwyższy punkt z 20 okresów handlowych.

Wyjdź, gdy cena spadnie poniżej najniższego punktu z 10 okresów handlowych.

System 1:

Wejście: System krótkoterminowy oparty na 20-dniowym przełomie (cena przewyższa najwyższą lub najniższą cenę z poprzednich 20 dni)

Wyjście: Dla pozycji długich jest to najniższa cena 10 dnia, a dla pozycji krótkich jest to najwyższa cena 10 dnia. Jeśli ruch cenowy odejdzie od pozycji do wybicia 10-tego, wszystkie jednostki na pozycji zostaną opuszczone.

System 2:

Wejście: Prostszy system długoterminowy oparty na 50-dniowym wybiciu (cena przekracza najwyższą lub najniższą cenę z poprzednich 50 dni)

Wyjście: w przypadku pozycji długich jest to najniższa cena 20-tego, a w przypadku pozycji krótkich jest to najwyższa cena 20-tego. Jeśli ruch cenowy odejdzie od pozycji do wybicia 20-go, wszystkie jednostki na pozycji zostaną opuszczone.

Właśnie dlatego, że system handlu żółwiami jest niezwykle klasyczny, jest bardzo popularny wśród opinii publicznej. Wielu ekspertów ds. handlu stworzyło na jego podstawie wiele systemów handlu w stylu żółwi.

2. System handlu lukami Larry'ego Williamsa

Larry Williams jest założycielem William Indicator, znanym traderem kontraktów terminowych, autorem, redaktorem felietonów i menedżerem ds. zarządzania aktywami we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Jest autorem książki „Sekrety handlu krótkoterminowego”.

Zdobywając ogólne mistrzostwo Robbins Cup Futures Trading Championship, zamienił 10 000 dolarów w 1,1 miliona dolarów w niecałe 12 miesięcy.

W pewnym sensie system handlu lukami jest psychologicznym systemem handlu, który mierzy głównie mutacje cen spowodowane nadmiernymi reakcjami emocjonalnymi.

Podstawowy pomysł:

Jego podstawowym trendem jest trend spadkowy. Cena waha się w pobliżu dolnego zakresu zakresu boxu przez 5 do 10 dni, a następnie otwiera się gwałtownie niżej i spada poniżej linii trendu. Presja sprzedaży jest niezwykle wysoka wczorajsza najniższa cena, wskazująca, że ​​energia rynkowa uległa odwróceniu i rozpoczyna się kolejna fala gwałtownych wzrostów.

Mechaniczne zasady zakupu systemu:

Cena zamknięcia jest o 4% niższa od średniej ceny z pięciu dni, co zapewnia wystąpienie sygnału w trendzie spadkowym;

Cena otwarcia jest o 1% niższa od najniższej ceny wczorajszej;

Cena zamknięcia odbiła się powyżej najniższej ceny z wczoraj.

3. System handlu przedziałami cenowymi Tom DeMarco TD

Tom DeMarco, wiceprezes wykonawczy SAC, partner CPO zarządzającego funduszem obligacyjnym VanHosington, specjalny doradca zarządzającego funduszami hedgingowymi o wartości 4 miliardów dolarów Leona Kubmana i jeden z największych inwestorów indywidualnych na giełdzie Chicago Mercantile Exchange. Były partner Charliego Dee Franceski był konsultantem do dużych instytucji finansowych, w tym Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM i UnionCarbide.

Tom DeMarco uważa, że ​​kluczem nie jest to, czy doszło do wykupienia czy wyprzedania, ale jak długo wskaźnik będzie działał w okresie wykupienia i wyprzedania.

Aby dokładnie zmierzyć presję kupna i sprzedaży, zaproponował metodę tworzenia wskaźnika TD DeMarker II, który łączy wszystkie ruchy cen z określonymi poziomami podaży i popytu.

Wartość licznika składa się z dwóch miar presji zakupowej.

Na wykresie 8-słupkowym różnica pomiędzy najwyższym punktem dnia minus cena zamknięcia z dnia poprzedniego jest dodawana do różnicy ceny zamknięcia dnia minus najniższa cena dnia.

Jeżeli najwyższy punkt dnia jest niższy od ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, wówczas części presji kupna przypisuje się wartość 0.

Mianownik składa się z 8-dniowej wartości licznika oraz odpowiedniej wartości ciśnienia sprzedaży. Na ciśnienie sprzedaży składają się dwa wskaźniki.

Pierwsza część to różnica pomiędzy ceną zamknięcia z poprzedniego dnia i najniższym punktem dnia. Jeżeli jest to wartość ujemna, części dotyczącej ciśnienia sprzedaży przypisuje się wartość 0;

Druga część to różnica między najwyższą ceną dnia a ceną zamknięcia dnia. Dodaj obie części, a następnie dodaj wynikową wartość do wartości licznika, aby otrzymać mianownik.

4. System handlu zmiennością Lawrence'a MacMillana

Lawrence MacMillan, ekspert ds. handlu opcjami, był kiedyś starszym wiceprezesem w Thomson Mckinnon Securities Company i odpowiadał za handel arbitrażem giełdowym. Autor książek „Option Strategic Investment” i „McMillan on Options”.

Zmienność odnosi się do szybkości zmian cen, którą można obliczyć za pomocą wzoru odchylenia standardowego, a zmienność historyczną można porównać według różnych okresów czasu, takich jak 10 dni, 20 dni, 50 dni i 100 dni.

Mechaniczne zasady zakupu systemu:

Zmienność historyczna układa się w pozycji krótkiej, czyli zakres wahań staje się coraz węższy, co sugeruje ciszę przed burzą;

Czas na obliczenie zmienności historycznej wynosi 5, 10, 20, 30 i 100 i znalezienie jej odchylenia standardowego;

Wskaźniki ac i ao spadały przez 5 kolejnych dni.

5. System handlu wahadłowego Martina Pringle'a

Martin Pringle, jeden z najbardziej wpływowych współczesnych liderów w dziedzinie analizy technicznej, zdobył Medal Pamięci Jacka Frosta przyznany przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Analiz Technicznych.

Koncepcja systemu: Jeśli cena jest wyjątkowo niestabilna, odwrócenie tendencji jest nieuchronne. Pomysł ten można również zastosować w połączeniu ze wahaniami wolumenu obrotu, aby zweryfikować efekt konwergencji obu i zwiększyć szanse na wygraną.

Systemowe zasady zakupu mechanicznego: Stosunek dziennej ceny zamknięcia do 28-dniowej średniej kroczącej jest mniejszy niż -10.

6. System handlu instrumentami pochodnymi Constance Brown

Constance Brown, mistrzyni analizy papierów wartościowych, trader funduszy, założycielka witryny poświęconej inwestycjom aerodynamicznym.

Koncepcja systemu:

Wykonaj potrójne wygładzenie wskaźnika siły względnej RSI. Etapy obliczeń są następujące:

Oblicz 14-dniowy wskaźnik RSI;

Oblicz średnią 5-dniową 14-dniowego wskaźnika RSI;

Oblicz średnią z 3 dni wyników obliczeń w kroku 2;

Znajdź różnicę między wynikami obliczeń w krokach 2 i 3, przedstawioną w postaci wykresu słupkowego.

7. System handlu delfinami

Podstawowa filozofia: Handluj zgodnie z trendem i składaj zamówienia po prawej stronie

Korzystając ze wskaźników trendu średniej ruchomej i MACD w okresie oceny trendu, możemy określić trend i handlować zgodnie z trendem w okresie handlowym;

Składając zlecenie po prawej stronie okresu handlowego podczas złotego krzyża i martwego krzyża wskaźnika KD w okresie wejścia i wyjścia.

1 Zasady wyboru sesji giełdowej

Wybierz główny okres handlowy w oparciu o osobiste nawyki handlowe.

Zasada oceny jest taka, że ​​okres handlowy, w którym jesteś dobry, jest głównym okresem handlowym, który chcesz wybrać. Poprzedni okres głównego okresu handlowego to okres oceny trendu, a następny okres głównego okresu handlowego to wejście i okres wyjścia.

2. Zasady oceny trendu

Użyj średniej kroczącej MA26 i MACD w okresie oceny trendu, aby określić aktualny trend głównego okresu handlowego:

Cena jest powyżej MA26, wartość MACD>Sygnał>0: trend to długi rynek, zajmij pozycję długą;

Cena jest powyżej MA26, Sygnał MACD> Wartość> 0: trend jest wzrostowy i spadkowy lub korekta w górę, zamknij długie pozycje i spróbuj zająć pozycję krótką;

Cena jest poniżej MA26, MACD Value<SIGNAL<0: trend jest krótki, krótki < p>

Cena jest poniżej MA26, MACD Signal<VALUE<0: trend to odbicie w dół lub korekta w dół, zamykaj krótkie pozycje i próbuj zajmować długie pozycje. <p>

8. System handlu oparty na 123 regułach Victora Sporandiego

Victor Sporandi, zawodowy trader papierów wartościowych i zarządzający funduszami, został okrzyknięty przez magazyn Barron's „Terminatorem Wall Street”. Miał imponującą historię osiągania zysków z inwestycji przez 12 kolejnych lat bez utraty pieniędzy w żadnym roku.

Identyfikowanie trendów i podążanie za nimi jest celem każdego analityka technicznego. Victor Sporandi określił to złożone i żmudne zadanie w oparciu o teorię Dowa.

Uproszczone do reguły 123:

(1) Najpierw zostaje przełamana linia trendu;

(2) Trend wzrostowy nie tworzy już nowych szczytów, a trend spadkowy nie tworzy już nowych minimów;

(3) W przypadku trendu spadkowego cena przebija poprzedni szczyt odbicia, a w przypadku trendu wzrostowego cena przecina poprzednie krótkoterminowe minimum zniesienia w dół.

Podstawową ideą jest:

Jeżeli w trendzie spadkowym cena osiągnęła nowe minimum, ale nie może już dalej spadać i ponownie wzrośnie powyżej poprzedniego minimum, tendencja może się odwrócić.

Chociaż zasada 123 jest prosta i skuteczna, jej punkt wejścia jest spóźniony i zazwyczaj przeoczony jest znaczący trend rynkowy. Dlatego Victor zaproponował dalej regułę 2B, która w istocie polega na obserwacji zjawiska fałszywych przełomów.