Co to jest średni rzeczywisty zasięg?
Średni rzeczywisty zakres (ATR) to wskaźnik analizy technicznej używany do pomiaru zmienności lub stopnia zmian cen instrumentu finansowego, takiego jak akcje, towary lub waluty, w określonym okresie. Został opracowany przez J. Wellesa Wildera i wprowadzony w jego książce „New Concepts in Technical Trading Systems”.
ATR oblicza średni zakres pomiędzy najwyższymi i najniższymi cenami aktywów w danej liczbie okresów. Uwzględnia wszelkie przerwy pomiędzy kolejnymi okresami i uwzględnia je w obliczeniach. ATR jest zazwyczaj przedstawiany jako wartość lub procent bieżącej ceny aktywa.
Traderzy i analitycy wykorzystują ATR, aby uzyskać wgląd w potencjalną zmienność i zakres ruchu cenowego aktywów. Wyższa wartość ATR sugeruje większą zmienność, podczas gdy niższa wartość ATR wskazuje na niższą zmienność. Traderzy mogą wykorzystywać ATR do określania poziomów stop-loss, ustalania celów zysku lub identyfikowania potencjalnych punktów wybicia.
Aby obliczyć ATR, zazwyczaj stosuje się następujące kroki:
Oblicz prawdziwy zakres (ATR) dla każdego okresu. Prawdziwy zakres jest największą z następujących trzech wartości:
Różnica między najwyższą i najniższą ceną bieżącego okresu.
Wartość bezwzględna różnicy między najwyższą ceną bieżącego okresu i ceną zamknięcia poprzedniego okresu.
Wartość bezwzględna różnicy między ceną minimalną bieżącego okresu i ceną zamkniętą poprzedniego okresu.
Określ średni prawdziwy zakres (ATR) w żądanej liczbie okresów, obliczając średnią ruchomą wartości prawdziwego zakresu. Zazwyczaj powszechnie stosuje się okres 14 dni, ale można go dostosować w zależności od preferencji tradera lub charakterystyki analizowanego aktywa.
ATR jest użytecznym narzędziem do oceny zmienności i podejmowania świadomych decyzji handlowych. Należy go jednak używać w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi i analizą fundamentalną, aby utworzyć kompleksową strategię handlową.
Znaczenie ATR
Średni prawdziwy zakres (ATR) jest ważnym narzędziem dla traderów i analityków ze względu na szereg kluczowych korzyści i zastosowań:
Pomiar zmienności: ATR zapewnia wiarygodny pomiar zmienności cen. Dzięki zrozumieniu poziomu zmienności aktywów traderzy mogą odpowiednio dostosować swoje strategie handlowe. Wysokie wartości ATR wskazują na wyższą zmienność, sugerując większe wahania cen i potencjalnie zwiększone ryzyko. Z kolei niskie wartości ATR wskazują na niższą zmienność, co oznacza bardziej stabilne ruchy cen.
Umieszczanie Stop Loss: ATR pomaga traderom określić odpowiednie poziomy stop-loss dla ich transakcji. Ustanawiając zlecenia stop-loss na podstawie ATR, traderzy mogą uwzględnić naturalne wahania cen i uniknąć przedwczesnego zatrzymania przez drobne ruchy cenowe. Szersze poziomy stop-loss można ustawić dla aktywów o wyższym ATR, podczas gdy węższe poziomy można wykorzystać dla aktywów o niskiej zmienności.
Wielkość pozycji: ATR może pomóc traderom w określeniu odpowiedniej wielkości pozycji dla ich transakcji. Biorąc pod uwagę wartość ATR, traderzy mogą dostosować wielkość swoich pozycji w oparciu o tolerancję ryzyka i poziom zmienności na rynku. Wyższe wartości ATR mogą uzasadniać mniejsze rozmiary pozycji w celu ograniczenia potencjalnych strat, podczas gdy niższe wartości ATR mogą umożliwiać większe rozmiary pozycji.
Identyfikacja trendu: ATR można wykorzystać do identyfikacji okresów rosnącej lub malejącej zmienności, co może wskazywać na zmiany trendów rynkowych. Rosnący ATR może sugerować wzmacniający się trend lub nadchodzące wybicie, podczas gdy spadający ATR może wskazywać na osłabiający się trend lub okres konsolidacji. Traderzy mogą wykorzystać te informacje do podejmowania świadomych decyzji o wejściu lub wyjściu z pozycji.
Strategie Breakout: ATR jest często stosowany w strategiach handlowych breakout. Breakouty występują, gdy ceny przekraczają ustalone poziomy wsparcia lub oporu. Traderzy mogą używać ATR, aby ustalić odpowiednie punkty wejścia dla transakcji breakout. Poprzez włączenie ATR do swoich strategii traderzy mogą dostosować swoje poziomy wejścia na podstawie bieżącej zmienności, potencjalnie zwiększając swoje szanse na uchwycenie znaczących ruchów cenowych.
Jak obliczyć ATR?
Średni prawdziwy zakres (ATR) oblicza się, wykonując następujące kroki:
Oblicz prawdziwy zakres (TR) dla każdego okresu:
TR = max(wysoki – niski, abs(wysoki – poprzednie zamknięcie), abs(niski – poprzednie zamknięcie))
Prawdziwy zakres ustala się, biorąc najwyższą wartość spośród trzech obliczeń: a) Różnica między ceną maksymalną i minimalną bieżącego okresu. b) Wartość bezwzględna różnicy między ceną maksymalną bieżącego okresu a ceną zamknięcia poprzedniego. c) Wartość bezwzględna różnicy między ceną minimalną bieżącego okresu a ceną zamknięcia poprzedniego.
Określ średni prawdziwy zakres (ATR) dla żądanej liczby okresów:
ATR = średnia ruchoma (TR, n)
ATR oblicza się, biorąc średnią ruchomą wartości True Range w określonej liczbie okresów (n). Najczęściej używanym okresem jest 14, ale można go dostosować w zależności od preferencji lub charakterystyki analizowanego aktywa.
Aby zilustrować obliczenia, rozważmy hipotetyczny przykład wykorzystujący dzienne dane o cenach akcji:
Dzień 1: Maksimum = 50 USD, Minimum = 45 USD, Zamknięcie = 47 USD Dzień 2: Maksimum = 48 USD, Minimum = 42 USD, Zamknięcie = 45 USD Dzień 3: Maksimum = 52 USD, Minimum = 47 USD, Zamknięcie = 50 USD
Obliczanie rzeczywistego zakresu (TR) dla każdego dnia:
Dzień 1: TR = maks. (50 – 45, abs (50 – 47), abs (45 – 47)) = 5
Dzień 2: TR = maks. (48 – 42, abs (48 – 45), abs (42 – 45)) = 6
Dzień 3: TR = maks. (52 – 47, abs (52 – 50), abs (47 – 50)) = 5
Teraz obliczmy średni prawdziwy zakres (ATR) w okresie 3 dni:
ATR = (5 + 6 + 5) / 3 = 5,33
Tak więc ATR dla tych akcji w okresie 3 dni wynosi około 5,33.
Jaki jest dobry średni prawdziwy zakres?
Wartość Average True Range (ATR) jest subiektywna i może się różnić w zależności od czynników, takich jak styl handlu, przedział czasowy i konkretny analizowany składnik aktywów. Nie ma powszechnie zdefiniowanego progu dla tego, co stanowi „dobry” ATR.
Zamiast tego interpretacja wartości Average True Range jest względna w stosunku do kontekstu aktywów i zastosowanej strategii handlowej. Ogólnie rzecz biorąc, wyższy ATR wskazuje na większą zmienność i większe wahania cen, co może być pożądane dla traderów poszukujących większego potencjału zysku, ale może również wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Z drugiej strony, niższy Average True Range sugeruje niższą zmienność i bardziej stabilne wahania cen, co może być preferowane przez traderów poszukujących bardziej konserwatywnego podejścia z potencjalnie mniejszymi zyskami lub stratami.
Różne aktywa wykazują różne poziomy zmienności, a to, co można uznać za wysoką lub niską wartość Average True Range dla jednego aktywa, może być inne dla innego. Ponadto pożądana wartość ATR może również zależeć od przedziału czasowego transakcji. Na przykład wyższy Average True Range może być odpowiedni dla krótkoterminowych traderów, którzy chcą wykorzystać wahania cen w ciągu dnia, podczas gdy niższy Average True Range może być preferowany dla długoterminowych inwestorów poszukujących bardziej stabilnych trendów.
Traderzy często oceniają ATR w odniesieniu do ceny aktywów i historycznych wartości ATR. Porównując obecny Average True Range z poprzednimi odczytami Average True Range, traderzy mogą uzyskać wgląd w to, czy obecne poziomy zmienności są stosunkowo wysokie czy niskie w porównaniu z normami historycznymi.
Interpretacja ATR
Average True Range (ATR) można interpretować na kilka sposobów, aby uzyskać wgląd w zmienność i potencjalne ruchy cenowe aktywów. Oto kilka powszechnych interpretacji:
Poziomy zmienności: wyższa wartość ATR sugeruje wyższą zmienność, wskazując na większe wahania cen i potencjalnie zwiększone ryzyko. Traderzy, którzy preferują bardziej aktywne i zmienne rynki, mogą uznać wyższe wartości ATR za korzystne, ponieważ oferują większy potencjał zysku. Z drugiej strony niższe wartości ATR wskazują na niższą zmienność i bardziej stabilne ruchy cen, co może być preferowane przez konserwatywnych traderów lub inwestorów.
Umiejscowienie Stop Loss: ATR można wykorzystać do określenia odpowiednich poziomów stop-loss dla transakcji. Ustawiając zlecenia stop-loss na podstawie wielokrotności ATR, traderzy mogą uwzględnić naturalne wahania cen i uniknąć zatrzymania przez drobne ruchy cenowe. Na przykład trader może ustawić stop loss na poziomie 2 razy ATR poniżej ceny wejścia, aby zapewnić bufor przed normalną zmiennością cen.
Siła trendu: Zmiany w średnim prawdziwym zakresie mogą wskazywać na zmiany siły trendu. Rosnące wartości średniego prawdziwego zakresu mogą sugerować wzmacniający się trend lub nadchodzące wybicie, ponieważ silniejsze ruchy cenowe często towarzyszą wyższej zmienności. Z drugiej strony malejące wartości ATR mogą wskazywać na osłabiający się trend lub okres konsolidacji, ponieważ niższa zmienność może wskazywać na brak przekonania rynku.
Rozszerzenie i skurczenie zakresu: Średni prawdziwy zakres może pomóc zidentyfikować okresy rozszerzenia lub skurczenia zakresu. Gdy ATR rośnie, wskazuje to na wzrost zmienności cen i potencjał większych wahań cen. To rozszerzenie może sygnalizować początek nowego trendu lub zbliżające się wybicie. Z drugiej strony, spadający ATR sugeruje skurczenie się zmienności cen, wskazując na okres zmniejszonych wahań cen lub konsolidacji.
Analiza porównawcza: Traderzy mogą porównywać obecny Average True Range z poprzednimi odczytami ATR, aby uzyskać wgląd w to, czy obecne poziomy zmienności są stosunkowo wysokie czy niskie w porównaniu z normami historycznymi. Może to pomóc w ocenie, czy aktywa wykazują nienormalną lub ekstremalną zmienność. Ponadto porównanie ATR różnych aktywów może pomóc traderom zidentyfikować, które instrumenty obecnie wykazują wyższą lub niższą zmienność, co pomaga w podejmowaniu decyzji o dywersyfikacji portfela.
Korzyści ze stosowania średniego rzeczywistego zakresu
Korzystanie ze średniego rzeczywistego zakresu (ATR) podczas handlu i analizy przynosi szereg korzyści, w tym:
Pomiar zmienności: Average True Range zapewnia ilościowy pomiar zmienności cen. Pomaga traderom ocenić wielkość wahań cen aktywów w określonym okresie. Rozumiejąc poziom zmienności, traderzy mogą odpowiednio dostosować swoje strategie handlowe, wielkość pozycji i techniki zarządzania ryzykiem.
Umiejscowienie Stop Loss: Average True Range pomaga w ustalaniu odpowiednich poziomów stop-loss dla transakcji. Poprzez włączenie ATR, traderzy mogą umieszczać zlecenia stop-loss na poziomach, które uwzględniają typową zmienność cen aktywów. Pomaga to uniknąć ustalania poziomów stop-loss, które są zbyt ciasne i łatwo wyzwalane przez normalne wahania cen, a także ustalania poziomów stop-loss, które są zbyt szerokie i narażają traderów na nadmierne ryzyko.
Wielkość pozycji: ATR pomaga w określeniu odpowiedniej wielkości pozycji dla transakcji. Traderzy mogą użyć ATR do obliczenia potencjalnego ryzyka i nagrody transakcji i odpowiednio dostosować wielkość swoich pozycji. Wyższe wartości ATR mogą uzasadniać mniejsze rozmiary pozycji w celu ograniczenia potencjalnych strat, podczas gdy niższe wartości ATR mogą umożliwiać większe rozmiary pozycji.
Identyfikacja trendu: ATR może pomóc w identyfikacji okresów wzrostu lub spadku zmienności, co może wskazywać na zmiany trendów rynkowych. Rosnący ATR może sugerować wzmacniający się trend lub nadchodzące wybicie, podczas gdy spadający ATR może wskazywać na osłabiający się trend lub okres konsolidacji. Traderzy mogą wykorzystać te informacje do podejmowania świadomych decyzji o wejściu lub wyjściu z pozycji w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe.
Strategie Breakout: ATR jest często stosowany w strategiach handlowych breakout. Breakouty występują, gdy ceny przekraczają ustalone poziomy wsparcia lub oporu. Poprzez włączenie ATR do strategii breakout, traderzy mogą dostosować swoje poziomy wejścia na podstawie bieżącej zmienności. Pozwala im to dostosować swoje strategie do panujących warunków rynkowych i potencjalnie zwiększyć skuteczność swoich transakcji breakout.
Zarządzanie ryzykiem: ATR pomaga w zarządzaniu ryzykiem, zapewniając obiektywny pomiar zmienności cen. Pomaga traderom w określaniu odpowiednich poziomów ryzyka w oparciu o bieżące warunki rynkowe. Biorąc pod uwagę ATR, traderzy mogą dostosować swoją tolerancję ryzyka do potencjalnej zmienności aktywów, co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji handlowych.
Wady stosowania średniego rzeczywistego zakresu
Chociaż średni prawdziwy zakres (ATR) jest przydatnym narzędziem do pomiaru zmienności i podejmowania decyzji handlowych, należy mieć świadomość jego ograniczeń i potencjalnych wad:
Lagging Indicator: ATR jest opóźnionym wskaźnikiem, ponieważ opiera się na historycznych danych cenowych. Oblicza zmienność na podstawie przeszłych ruchów cen, co oznacza, że może nie zapewniać prognoz zmienności w czasie rzeczywistym lub w przyszłości. Traderzy powinni być świadomi, że ATR odzwierciedla historyczną zmienność i może nie odzwierciedlać dokładnie nagłych zmian lub przesunięć warunków rynkowych.
Brak kierunkowego odchylenia: ATR mierzy zmienność, ale nie dostarcza informacji o kierunku ruchu cen. Nie wskazuje, czy ceny będą rosły czy spadały, co sprawia, że konieczne jest używanie ATR w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej w celu identyfikacji potencjalnych trendów lub warunków rynkowych.
Nieodpowiednie dla wszystkich strategii: Podczas gdy ATR może być korzystne dla niektórych strategii handlowych, może nie być stosowane lub skuteczne dla wszystkich stylów handlowych. Niektóre strategie mogą wymagać bardziej precyzyjnego czasu lub polegać na innych wskaźnikach, które dostarczają bardziej szczegółowych sygnałów dla wejść i wyjść z transakcji. Traderzy powinni rozważyć swoje indywidualne podejście do handlu i przydatność ATR w ramach swojej strategii.
Wrażliwość na wartości odstające: ATR bierze pod uwagę najwyższe i najniższe ceny w każdym okresie, w tym wszelkie wartości odstające, które mogą nie być reprezentatywne dla typowego przedziału cenowego. Ekstremalne wahania cen lub luki mogą znacząco wpłynąć na obliczenia ATR, potencjalnie przekłamując wyniki i prowadząc do mniej wiarygodnych pomiarów zmienności.
Wyzwania interpretacyjne: Określenie, co stanowi „dobrą” lub „odpowiednią” wartość ATR, może być subiektywne i różnić się w zależności od analizowanego aktywa, przedziału czasowego i tolerancji ryzyka tradera. Nie ma uniwersalnego progu dla ATR, a interpretacja jego wartości wymaga kontekstu i doświadczenia.
Brak informacji kontekstowych: ATR samo w sobie może nie dostarczyć wystarczających informacji do podejmowania decyzji handlowych. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak trendy rynkowe, poziomy wsparcia i oporu oraz analizę fundamentalną, aby uzyskać kompleksowy obraz rynku. ATR należy stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami i technikami analizy w celu usprawnienia podejmowania decyzji.
Jak używać średniego prawdziwego zakresu w analizie technicznej
Średni prawdziwy zakres (ATR) można wykorzystać w analizie technicznej na wiele sposobów, aby pomóc traderom podejmować świadome decyzje handlowe:
Ocena zmienności: ATR dostarcza miarę zmienności cen. Traderzy mogą używać ATR do oceny bieżącego poziomu zmienności aktywów. Wyższe wartości ATR wskazują na wyższą zmienność, sugerując większe wahania cen i potencjalnie zwiększone ryzyko. Niższe wartości ATR wskazują na niższą zmienność, sugerując bardziej stabilne ruchy cen. Informacje te pomagają traderom odpowiednio dostosować swoje strategie handlowe i techniki zarządzania ryzykiem.
Umieszczenie Stop Loss: ATR może pomóc w określeniu odpowiednich poziomów stop-loss dla transakcji. Poprzez włączenie ATR, traderzy mogą ustawić zlecenia stop-loss na poziomach, które uwzględniają typową zmienność cen aktywów. Jednym z powszechnych podejść jest użycie wielokrotności ATR do ustawienia poziomów stop-loss. Na przykład trader może zdecydować się na ustawienie zlecenia stop-loss na poziomie 2 razy ATR poniżej ceny wejścia, aby zapewnić rozsądny bufor przed normalnymi wahaniami cen.
Wielkość pozycji: ATR pomaga w określeniu odpowiedniej wielkości pozycji dla transakcji. Biorąc pod uwagę ATR, traderzy mogą obliczyć potencjalne ryzyko i nagrodę transakcji. Wyższy ATR może uzasadniać mniejszy rozmiar pozycji w celu ograniczenia potencjalnych strat, podczas gdy niższy ATR może pozwolić na większy rozmiar pozycji. Pomaga to dopasować rozmiary pozycji do poziomu zmienności i ryzyka związanego z aktywem.
Breakout Trading: ATR jest często wykorzystywany w strategiach breakout trading. Breakouts występują, gdy ceny przekraczają ustalone poziomy wsparcia lub oporu. Traderzy mogą używać ATR do ustalania punktów wejścia dla transakcji breakout. Poprzez włączenie ATR traderzy mogą dostosowywać swoje poziomy wejścia w oparciu o bieżącą zmienność. Może to pomóc w identyfikacji potencjalnych breakouts, które mają większe szanse na znaczące ruchy cenowe.
Analiza trendów: Zmiany w ATR mogą dostarczyć informacji o sile trendu. Rosnące wartości ATR mogą wskazywać na wzmacniający się trend lub nadchodzące wybicie, ponieważ silniejsze ruchy cenowe często wiążą się z wyższą zmiennością. Z drugiej strony malejące wartości ATR mogą wskazywać na osłabiający się trend lub okres konsolidacji, ponieważ niższa zmienność może sugerować brak przekonania rynku. Traderzy mogą używać ATR wraz z innymi wskaźnikami technicznymi, aby identyfikować i potwierdzać trendy.
Średni Prawdziwy Zakres (ATR) Jest Wszechstronnym Narzędziem Handlowym
Average True Range (ATR) to wszechstronne narzędzie handlowe, które oferuje wiele zastosowań i korzyści w analizie technicznej. Oto kilka kluczowych powodów, dla których ATR jest uważany za wszechstronne narzędzie:
Pomiar zmienności: ATR kwantyfikuje zmienność aktywów poprzez pomiar zakresu cen w określonym okresie. Dostarcza traderom wartość liczbową, która reprezentuje średnią zmienność, umożliwiając im ocenę potencjalnych ruchów cen i odpowiednie dostosowanie strategii handlowych.
Zarządzanie ryzykiem: ATR pomaga w zarządzaniu ryzykiem, pomagając traderom określić odpowiednie poziomy stop-loss i rozmiary pozycji. Dzięki uwzględnieniu ATR traderzy mogą ustalać zlecenia stop-loss na poziomach zgodnych ze zmiennością aktywów, unikając przedwczesnego zatrzymania przez normalne wahania cen. Ponadto ATR pomaga w określaniu rozmiarów pozycji, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko związane ze zmiennością aktywów.
Punkty wejścia i wyjścia: ATR jest cenny w identyfikacji optymalnych punktów wejścia i wyjścia. Traderzy mogą używać wskaźników opartych na ATR lub pasm ATR, aby ustalić poziomy wejścia zgodne ze zmiennością aktywów. Na przykład trader może czekać na wybicie ceny przekraczające pewną wielokrotność ATR, aby potwierdzić znaczący ruch przed wejściem w transakcję. Podobnie ATR może pomóc w identyfikacji potencjalnych punktów odwrócenia lub poziomów realizacji zysków.
Identyfikacja trendu: ATR pomaga w identyfikacji trendów i siły trendu. Rosnące wartości ATR często wskazują na rosnącą zmienność i potencjalnie silniejsze trendy, podczas gdy malejące wartości ATR mogą sugerować utratę dynamiki lub okres konsolidacji. Traderzy mogą używać ATR w połączeniu z innymi wskaźnikami podążającymi za trendem, aby potwierdzać trendy i podejmować świadome decyzje handlowe.
Rozszerzenie i skurczenie zakresu: ATR jest pomocne w rozpoznawaniu okresów rozszerzenia i skurczenia zakresu. Gdy ATR rośnie, sugeruje to wzrost zmienności i potencjalnie większe ruchy cenowe, wskazując na okres rozszerzenia zakresu. Z kolei spadający ATR sugeruje zmniejszoną zmienność i potencjalną kontrakcję zakresu, wskazując na okres konsolidacji. Traderzy mogą odpowiednio dostosować swoje strategie do warunków rynkowych.
Potwierdzenie wskaźnika: ATR można stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, aby potwierdzać sygnały lub dostarczać dodatkowych spostrzeżeń. Na przykład ATR można łączyć ze średnimi kroczącymi, aby identyfikować potencjalne odwrócenia trendu lub stosować wraz z oscylatorami, aby potwierdzać warunki wykupienia lub wyprzedania.
Wszechstronność ATR polega na jego zdolności do mierzenia zmienności, pomocy w zarządzaniu ryzykiem, identyfikowania trendów, określania punktów wejścia i wyjścia oraz potwierdzania innych wskaźników. Traderzy mogą dostosowywać i stosować ATR do różnych stylów handlowych, ram czasowych i rynków, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zoptymalizować strategie handlowe.
Wniosek
Average True Range (ATR) to potężne narzędzie w analizie technicznej, które dostarcza cennych informacji na temat zmienności cen i potencjalnych ruchów cen. Jego wszechstronność sprawia, że można go stosować w różnych strategiach handlowych i ramach czasowych.
ZASTRZEŻENIE: Informacje na tej stronie internetowej są udostępniane jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed zainwestowaniem.
Dołącz do nas, aby śledzić aktualności: https://linktr.ee/coincu
Ania
Coincu Nowość
