W szybko rozwijającym się wszechświecie kryptowalut token Binance, BNB, wyróżnia się jako jedna z najbardziej wpływowych i powszechnie używanych monet cyfrowych. Pierwotnie wprowadzony na rynek w 2017 roku przez globalną platformę wymiany Binance, BNB został pomyślany jako token użytkowy oferujący użytkownikom zniżki na opłaty transakcyjne. Od tego czasu jego zastosowanie znacznie rozszerzyło się poza zwykłe użycie na Binance, zamieniając go w kamień węgielny dla szerokiej gamy operacji finansowych i zdecentralizowanych aplikacji w Łańcuchu BNB.
Dzięki kapitalizacji rynkowej, która regularnie plasuje się w pierwszej piątce kryptowalut na świecie, BNB ugruntowało swoją pozycję nie tylko jako waluta ciężka, ale także barometr kondycji finansowej całego sektora kryptowalut. Ta wybitna pozycja w porównaniu z innymi walutami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin i Ethereum, które dominują na rynku pod względem kapitalizacji, stawia BNB w wyjątkowej pozycji umożliwiającej czerpanie korzyści z wahań rynkowych i pojawiających się trendów w dziedzinie kryptowalut.
W tym artykule zbadamy, w jaki sposób można wykorzystać charakterystyczne cechy BNB do zbudowania solidnej strategii handlu algorytmicznego, opartej na podejściu odwrotnym z wykorzystaniem wstęg Bollingera.
Wstęgi Bollingera
Wskaźnik ten wziął swoją nazwę bezpośrednio od jego wynalazcy Johna Bollingera, który analizował zachowanie cen w miarę oddalania się lub zbliżania do średniej ruchomej. Bollinger zdecydował się na uwzględnienie dwóch przedziałów, obliczonych jako odchylenie standardowe prostej średniej cen. Wstęgi Bollingera składają się zatem z 3 elementów i są obliczane za pomocą następujących funkcji matematycznych:
UpperBand = średnia cena z ostatnich N okresów plus 2 odchylenia standardowe;
MedianPrice = średnia cena z ostatnich N okresów (20 to zalecana liczba początkowa);
LowerBand = średnia cena z ostatnich N okresów minus 2 odchylenia standardowe.
Strategia handlu odwracalnego (wstęgi Bollingera) zastosowana do BNB
Strategia, która zostanie przyjęta, to automatyczny system z logiką „odwracania średniej”, który wykorzystuje wstęgi Bollingera jako punkt odwrócenia rynku. Gdy ceny osiągną górny przedział, sprzedamy, natomiast na dolnym przedziale kupimy.
Rozważana sesja tradycyjnie rozpoczyna się o godzinie 00:00 GMT i kończy o godzinie 23:59 GMT, aby pokrywała się z dniem słonecznym, gdyż kryptowaluty notowane są 24 godziny na dobę.
Zakładając, że transakcja wynosi 10 000 USD, transakcja zostanie zamknięta po osiągnięciu docelowego zysku w wysokości 3000 USD, jako pierwsza wartość. Bardzo przydatne będzie również użycie od początku stałego stop lossa, który zakładamy na 1000 dolarów. Stop loss powinien w jakiś sposób chronić zainwestowany kapitał przed transakcjami o bardzo wysokich stratach.
Stosując tę strategię do pary BNB/USDT w 15-minutowym przedziale czasowym, można zobaczyć, jak ten „silnik operacyjny” zachowywałby się od 2021 r. do chwili obecnej. Poprzednie dane nie są brane pod uwagę, ponieważ począwszy od 2021 roku BNB zaczęło zdobywać pozycję wśród głównych kryptowalut na świecie. Zjawisko to wynika również z ogólnego silnego wzrostu świata kryptowalut, a w szczególności sektora DeFi, przy znaczącym wzroście całkowitej wartości zablokowanej (TVL) na różnych platformach opartych na łańcuchu BNB. BNB był używany jako główny token do transakcji i zarządzania na wielu platformach, co pozwoliło na wzrost popytu, a co za tym idzie, jego ceny, która w 2020 roku wzrosła ponad 15-krotnie w stosunku do średniej wartości.
Wyniki strategii odwrócenia (wstęgi Bollingera) zastosowanej do BNB
Na rysunkach 2, 3 i 4 widoczne są wskaźniki uzyskane ze średniej strategii odwracania opartej na wstęgach Bollingera: wyniki są zachęcające przy rosnącej linii kapitału. To zdecydowanie dobry punkt wyjścia.
Analizując bliżej wyniki, można zauważyć, że średni obrót wynosi około 41 dolarów, co w porównaniu z kwotą pojedynczej operacji (10 000 dolarów) stanowi równowartość 0,41%, a więc jest to wartość nie gwarantująca pokrycia kosztów operacyjnych .
Optymalizacja strategii handlu odwróconego (wstęgi Bollingera) zastosowanej dla BNB
Próba zdefiniowania innego okna operacyjnego może prowadzić do lepszego wyniku. Dlatego przystępujemy do optymalizacji czasu rozpoczęcia operacji i czasu jej trwania (wyrażonego w liczbie taktów 15-minutowych). Wyniki optymalizacji widoczne są na rysunku 5. Działając od godziny 00:00 do końca kolejnych 60 taktów lub do godziny 15:00, wartości znacznie się poprawiają: całkowity zysk systemu wzrasta do 222 450 USD przy ponad 30% mniejszej liczbie operacji ( 2875), w związku z czym średni handel wzrasta do 77 dolarów.
Wyniki są zdecydowanie lepsze, ale wskazują na wciąż szorstką strategię, z większym średnim handlem, ale wciąż niezbyt wysokim i dość wysokim spadkiem w porównaniu do zysku netto (Zysk netto/Max DD = 3,6).
Aby przejść dalej, można spróbować zoptymalizować początkowo zakładane wartości stop-loss i take-profit. Faktycznie, już pierwsza optymalizacja stop lossa potwierdza, że wartość 1000 dolarów, czyli 10% wartości pozycji, daje ciekawe rezultaty. Kontynuując dalej, na rysunku 6 widać, że zmieniając take zysk w krokach co 500 USD, uzyskuje się interesujące i raczej stabilne wyniki w okolicach 5 000–6 000 USD. Zwiększanie tych wartości poprawia wskaźniki, ale nie w bardzo znaczący sposób, więc można wybrać na przykład 6000 USD.
Dodanie wzorców do strategii odwrócenia (wstęgi Bollingera) zastosowanej w przypadku BNB
Biorąc pod uwagę, że strategia nadal obejmuje wiele transakcji (około 2800 w ciągu 4 lat), prawdopodobnie nadal jest miejsce na dalsze filtrowanie operacji. W tym celu można zastosować pewne wzorce cenowe, które pozwolą określić najlepsze warunki wykonania operacji, odfiltrowując te, które mają mniejsze prawdopodobieństwo powodzenia.
W tym celu skorzystamy z autorskiej listy, która zawiera wiele różnych kombinacji cenowych, co pomoże nam zrozumieć, w jakich sytuacjach BNB wydaje się lepiej reagować na logikę wejścia tego systemu.
Analizując na przykład różne kombinacje wzorów, stwierdzono, że hamując funkcjonalność, gdy wzory „PtnLN=19” występują na długim boku i „PtnSN=11” na krótkim boku, osiągany jest dobry kompromis pomiędzy główne parametry referencyjne (Zysk netto, Średni obrót, Maksymalny spadek w ciągu dnia). Przy formacji PtnLN=19 uniknie się zajmowania pozycji długiej, jeśli zamknięcie świecy z ostatniej sesji było większe niż 0,5% zamknięcia z 2 sesji temu. Zamiast tego PtnSN=11 zapobiegnie wejściu w krótką pozycję, jeśli poprzednia sesja potwierdziła trwającą tendencję spadkową (oznaczając zarówno niższe minimum, jak i niższe maksimum).
Należy zauważyć, że ta kombinacja filtrów faktycznie zwiększa średni handel (240 USD), a zysk netto przekracza 400 000 USD. Nawet wypłata maleje i wynosi -39 702 $. Dobra poprawa, widoczna także po bardziej regularnym kształcie linii kapitału (wykres 8), choć w drugiej połowie 2023 roku wydaje się, że straciła ona nieco na blasku. Dopiero czas potwierdzi słuszność wyborów dokonanych na etapie optymalizacji.
Wnioski dotyczące strategii
Strategia odwrócenia z użyciem wstęg Bollingera okazała się dość interesująca w przypadku pary BNB/USDT, chociaż wymagałaby dalszych udoskonaleń, aby była gotowa do działania na żywo na rynku. Ta konkretna kryptowaluta, choć ma już ustaloną pozycję, jest wciąż dość młoda i stwarza wiele możliwości dla traderów, którzy chcą wypróbować różne podejścia do rynku. Jak zawsze, czytelnikowi pozostawia się możliwość eksperymentowania i maksymalnego rozwinięcia tego pomysłu.
Do następnego razu i szczęśliwego handlu!
Andrei Ungera
