Oscylator stochastyczny to wskaźnik dynamiki używany w analizie technicznej w celu identyfikacji warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania. Oscyluje pomiędzy 0 a 100, przy czym odczyty powyżej 80 wskazują na warunki wykupienia, a odczyty poniżej 20 sugerują warunki wyprzedania.
Oscylator stochastyczny oblicza się poprzez porównanie bieżącej ceny zamknięcia z zakresem cen w określonym przedziale czasu, zazwyczaj 14 okresów, w celu określenia względnej pozycji bieżącej ceny zamknięcia w tym przedziale. Wzór na linię %K oscylatora stochastycznego wygląda następująco: %K = [(Bieżące zamknięcie – najniższe minimum) / (najwyższe maksimum – najniższe minimum)] * 100. %K jest znany jako szybki wskaźnik stochastyczny. „Powolny” wskaźnik stochastyczny jest znany jako %D i ma 3 okresyśrednia ruchoma z %K.
Traderzy mogą używać oscylatora stochastycznego do generowania potencjalnych sygnałów kupna i sprzedaży. Kiedy wskaźnik przekroczy poziom 80, sugeruje to, że rynek może być wykupiony i może nastąpić korekta, sygnalizując potencjalną okazję do sprzedaży. I odwrotnie, gdy wskaźnik spadnie poniżej 20, oznacza to warunki wyprzedania, co sugeruje, że rynek może być wyprzedany i może być gotowy na odwrócenie tendencji wzrostowej, sygnalizując potencjalną okazję do zakupu.
Oscylator stochastyczny ma kilka odmian. Jednym z nich jest Pełny Oscylator Stochastyczny, który do obliczenia swoich wartości wykorzystuje najwyższy i najniższy minimum w określonym okresie, oprócz ceny zamknięcia. Ta odmiana zapewnia gładszą linię wskaźnika i może oferować dokładniejsze sygnały w porównaniu z tradycyjnym oscylatorem stochastycznym.
Inną odmianą jest powolny oscylator stochastyczny, który stosuje średnią ruchomą do linii %K, co skutkuje wolniejszym i mniej responsywnym wskaźnikiem. Ta odmiana jest mniej podatna na fałszywe sygnały, ale może pozostawać w tyle za ruchami rynkowymi w porównaniu z tradycyjnym oscylatorem stochastycznym.
Dowiedz się więcej: 5 podstawowych wskaźników stosowanych w analizie technicznej.