Raport z badania zmienności opcji kryptograficznych z 3 kwietnia
Czy po wczorajszym wodospadzie będzie on nadal spadał w tym tygodniu?
Kluczowe wskazówki dotyczące projektu: opcja sieciowa Dex niedawno szczegółowo studiował
@Synquote jest inwestycją @coinbase. Oczekuje się, że emisja monet nastąpi w sierpniu tego roku. Obecnie jest to złoty okres na zdobywanie punktów. Jest błękitny ocean opcji. Żadnych rolek.
Kod zaproszenia: https://app.synquote.com/r/sober
1. Podstawowe punkty widzenia:
1- Wczoraj zasugerowano strategię typu kołnierz w ramach układu opcji masowych i może istnieć ryzyko dalszego spadku w krótkim terminie.
2- Obserwując dane dotyczące handlu opcjami Amaberdata, możemy stwierdzić, że opcje sprzedaży nie zostały wykupione. Ogólna wartość opcji sprzedaży wzrosła jedynie o 3-5 woltów. Odpowiadające spotowi prawdopodobieństwo krótkoterminowego spadku na dużą skalę przekroczenie 10% nie jest duże
3-Podstawowa fala opcji naśladowczej nie wzrosła znacząco i nie jest łatwo zbyt mocno skrócić zmienność.
2. BTC\ETH\Sol
①W magazynie
1 kwietnia dane dotyczące BTC ETF wykazały odpływ netto w wysokości 85 milionów. Ogólny odpływ netto był stosunkowo umiarkowany, ale w zeszłym miesiącu miało miejsce wiele długich likwidacji.
Wczorajszy dzień był w ostatnim czasie stosunkowo oczywistym dniem dla rynku, który spadł podczas sesji azjatyckiej i osiągnął obecnie poziom ok. 65,5 tys. dolarów. Dlatego też niedawne duże wahania na rynku azjatyckim są czymś, na co gracze opcji zagłady muszą zwrócić uwagę i muszą ostrożniej obchodzić się z ryzykiem ekspozycji.
Sol osiągnął również całkowitą granicę 180 dolarów amerykańskich, co było spowodowane ogólnym spadkiem rynku.
②Opcja ukrytej fali
Implikowana zmienność BTC i ETH nie wykazała znaczącego wzrostu w porównaniu ze stroną niedźwiedzią. Obecnie oba cele wzrosły jedynie o 3-6 woltów od wczoraj, a od poprzedniego tygodnia wzrosły jedynie o 6-10 woltów.
Dlatego też, opierając się na wstępnych wskaźnikach zmienności implikowanej, osobiście subiektywnie wnioskuję, że prawdopodobieństwo, że w szczególności rynek kasowy BTC będzie nadal gwałtownie spadać w krótkim okresie, jest niskie.
Jeśli jesteś graczem, któremu zależy na zmienności, oczywiście nie ma czasu na osiągnięcie zysku w krótkim okresie, więc możesz dalej czekać.
Osobiście jestem ostrożny, czy możemy w dalszym ciągu stosować strategię długiej zmienności.Obecna ukryta fala należy do normalnego poziomu wody hossy, a stosunek zysków do strat przy podejmowaniu decyzji w tym momencie jest średni.
Obecnie ukryta fala Sol pozostaje taka sama jak poprzednio i jest o około 30 vol niższa niż ukryta fala ATM przy poprzednim maksimum Gracze, którzy wcześniej zwarli zmienność na obozie szkoleniowym opcji BIT, uzyskali stosunkowo duże wzrosty zmienności w ta fala.
③Transakcje zbiorcze
Wczoraj wydałem strategię odwrócenia ryzyka dla BTC na koniec tego miesiąca, jeśli jest to blok 1100 BTC. Oczywiście osobiście uważam, że blok jest pokryty byczą stroną, więc interpretuję ją jako strategię kołnierza.
ETH musi zwracać uwagę na strategię spreadu bessy na 1900 pozycjach i strategię odwrócenia ryzyka na 1750 pozycjach.
kup ETH-26APR24-3300-P + sprzedaj ETH-31MAY24-3100-P
kup ETH-26APR24-3000-P + sprzedaj ETH-26APR24-3300-C
Sol nie ma dużych transakcji, na które warto zwrócić szczególną uwagę.
3. Opcje naśladowców
#TONFala ukryta jest blisko mediany wartości fali ukrytej z ostatniego okresu. W przypadku zmienności sensowne jest zajęcie pozycji krótkiej lub długiej.
#DogeGwałtowny spadek cen spot nie doprowadził do wzrostu zmienności implikowanej
Jeśli na wczesnym etapie nie wdrożono kilku docelowych opcji naśladowczych, jest to również okres okna na układ, oczywiście pod warunkiem, że cały rynek jest stabilny.
4. Rynek makro
Akcje w USA:
Kurs dolara amerykańskiego w stosunku do RMB cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem. W ostatnim czasie nie osiągnął nowego minimum. Bazowy obszar presji, o którym wspomniałem w artykule „Bieżąca alokacja głównych aktywów” w maju ubiegłego roku, jest nadal aktualny. Rdzeniem jest Ocena 7,5. Musimy skupić się na tym roku, a nie na obecnym poziomie 7,2-7,3. Nie jest też łatwo martwić się zbytnio.
Ponadto, ostatnie RV i IV na rynku amerykańskich obligacji ponownie wzrosły, a gracze optymistycznie nastawieni do długoterminowej perspektywy nadają się do układu. Podzieliliśmy się także w małej grupie strategią handlu opcjami #TMF
Akcje:
Czy narracja napędzana nową rundą PMI może wzrosnąć? Obecnie moja osobista subiektywna ocena nie jest jednoznaczna, a moje emocje nie są wystarczająco entuzjastyczne.
Lepiej usiąść i poczekać, bo pozycja nie będzie obciążona.
Wreszcie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o 3 strategiach opcji rynkowych, dołącz do „Planety opcji Sober Chat”
