Wczoraj podczas komunikacji z ilościowym bratem lepiej zrozumiałem tak zwaną strategię „arbitrażu” pozbawioną ryzyka w #量化交易 :

Podczas hossy wiele osób zajmie długą pozycję i będzie działać bardziej agresywnie, więc zapłacą wyższe stopy finansowania przeciwnikom zajmującym się krótką sprzedażą, a wtedy bracia zajmujący się krótką sprzedażą będą jednocześnie kupować akcje spot i sprzedawać je po wzroście cen zabezpieczać;

Szczególnie istotne jest tutaj zrozumienie, że nie chodzi tu o wzrost cen walut, ale o stopę finansowania, która jest bardziej odpowiednia dla typów instytucji dążących do „stabilnych” dochodów.

Ten rodzaj #套利 jest prawie wolny od ryzyka. Największym czarnym łabędziem jest to, że giełda ucieka lub U zrywa kotwicę.