Średnia ruchoma (MA) jest jednym z najpopularniejszych i najpowszechniej stosowanych wskaźników technicznych na rynkach finansowych. Wygładza dane cenowe, aby utworzyć pojedynczą płynącą linię, co ułatwia traderom identyfikację kierunku trendu.
Definicja:
Średnia ruchoma po prostu uśrednia zbiór punktów danych w określonej liczbie okresów. „Ruchoma” część nazwy pochodzi z faktu, że gdy pojawiają się nowe punkty danych, najstarsze punkty danych są usuwane, a średnia „przesuwa się” w czasie.
Istnieją dwa rodzaje średnich kroczących
Prosta średnia ruchoma (SMA): oblicza średnią wybranego przedziału cen, zazwyczaj cen zamknięcia, na podstawie liczby okresów w tym przedziale.
Wzór: SMA = (suma cen w ciągu n okresów) / nNa przykład 10-dniowa SMA to suma cen zamknięcia z ostatnich 10 dni i dzielenie wyniku przez 10.
Wykładnicza średnia ruchoma (EMA): Przypisuje większą wagę i znaczenie najnowszym punktom danych. Waga stosowana do najnowszej ceny zależy od określonego okresu EMA.
Wzór: EMA_today = (Close - EMA_yesterday) x Mnożnik + EMA_yesterday Gdzie, Mnożnik = 2 / (Liczba okresów + 1)
Co pokazuje:
Kierunek trendu: Jeśli średnia ruchoma rośnie, oznacza to, że cena aktywów znajduje się w trendzie wzrostowym. I odwrotnie, jeśli średnia ruchoma spada, może to sugerować potencjalny trend spadkowy.
Poziomy wsparcia i oporu: Ceny często respektują średnie kroczące w taki sposób, że mogą się od nich odbijać. To sprawia, że średnie kroczące są potencjalnymi dynamicznymi poziomami wsparcia lub oporu.
Przekroczenia cen: Gdy cena danego aktywa przekracza średnią ruchomą w górę lub w dół, może to być sygnałem potencjalnej zmiany kierunku trendu.
Jak handlować średnimi kroczącymi
Strategia crossovera:
Złoty Krzyż: Kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma przecina długoterminową średnią ruchomą, może to oznaczać byczy sygnał. Na przykład, kiedy 50-dniowa SMA przecina 200-dniową SMA, można to uznać za byczy „Złoty Krzyż”.
Death Cross: Przeciwieństwo Golden Cross. Kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma przecina średnią ruchomą długoterminową, sugeruje to trend spadkowy. Przykładem jest sytuacja, gdy 50-dniowa SMA przecina 200-dniową SMA.
Aspekty cenowe:
Wsparcie w trendach wzrostowych: Kiedy cena aktywów znajduje się w trendzie wzrostowym i powraca do rosnącej średniej kroczącej, inwestorzy mogą szukać okazji do kupna, spodziewając się kontynuacji trendu.
Opór w trendzie spadkowym: Odwrotnie, jeśli cena znajduje się w trendzie spadkowym i rośnie, aby osiągnąć malejącą średnią kroczącą, może to stanowić opór, a inwestorzy mogą szukać okazji do sprzedaży.
Koperty średniej ruchomej:
Koperty średniej ruchomej to koperty oparte na procentach ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Typ średniej ruchomej używanej z kopertami nie ma znaczenia, więc traderzy mogą używać prostej, ważonej lub wykładniczej MA. Te koperty mogą działać jako potencjalne obszary wsparcia i oporu. Przykład: 50-dniowa średnia ruchoma z kopertą 5% wytworzyłaby pasma 5% powyżej i 5% poniżej 50-dniowej średniej ruchomej.
Uwaga: Podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, średnia ruchoma ma swoje ograniczenia. Konieczne jest jej używanie w połączeniu z innymi narzędziami i metodami analizy, aby potwierdzić sygnały i podejmować świadome decyzje.