Średnia ruchoma (MA) jest jednym z najpopularniejszych i najpowszechniej stosowanych wskaźników technicznych na rynkach finansowych. Wygładza dane cenowe, aby utworzyć pojedynczą płynącą linię, co ułatwia traderom identyfikację kierunku trendu.

Definicja:

Średnia ruchoma po prostu uśrednia zbiór punktów danych w określonej liczbie okresów. „Ruchoma” część nazwy pochodzi z faktu, że gdy pojawiają się nowe punkty danych, najstarsze punkty danych są usuwane, a średnia „przesuwa się” w czasie.

Istnieją dwa rodzaje średnich kroczących

Prosta średnia ruchoma (SMA): oblicza średnią wybranego przedziału cen, zazwyczaj cen zamknięcia, na podstawie liczby okresów w tym przedziale.

Wzór: SMA = (suma cen w ciągu n okresów) / nNa przykład 10-dniowa SMA to suma cen zamknięcia z ostatnich 10 dni i dzielenie wyniku przez 10.

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA): Przypisuje większą wagę i znaczenie najnowszym punktom danych. Waga stosowana do najnowszej ceny zależy od określonego okresu EMA.

Wzór: EMA_today = (Close - EMA_yesterday) x Mnożnik + EMA_yesterday Gdzie, Mnożnik = 2 / (Liczba okresów + 1)

Co pokazuje:

Kierunek trendu: Jeśli średnia ruchoma rośnie, oznacza to, że cena aktywów znajduje się w trendzie wzrostowym. I odwrotnie, jeśli średnia ruchoma spada, może to sugerować potencjalny trend spadkowy.

Poziomy wsparcia i oporu: Ceny często respektują średnie kroczące w taki sposób, że mogą się od nich odbijać. To sprawia, że ​​średnie kroczące są potencjalnymi dynamicznymi poziomami wsparcia lub oporu.

Przekroczenia cen: Gdy cena danego aktywa przekracza średnią ruchomą w górę lub w dół, może to być sygnałem potencjalnej zmiany kierunku trendu.

Jak handlować średnimi kroczącymi

Strategia crossovera:

Złoty Krzyż: Kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma przecina długoterminową średnią ruchomą, może to oznaczać byczy sygnał. Na przykład, kiedy 50-dniowa SMA przecina 200-dniową SMA, można to uznać za byczy „Złoty Krzyż”.

Death Cross: Przeciwieństwo Golden Cross. Kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma przecina średnią ruchomą długoterminową, sugeruje to trend spadkowy. Przykładem jest sytuacja, gdy 50-dniowa SMA przecina 200-dniową SMA.

Aspekty cenowe:

Wsparcie w trendach wzrostowych: Kiedy cena aktywów znajduje się w trendzie wzrostowym i powraca do rosnącej średniej kroczącej, inwestorzy mogą szukać okazji do kupna, spodziewając się kontynuacji trendu.

Opór w trendzie spadkowym: Odwrotnie, jeśli cena znajduje się w trendzie spadkowym i rośnie, aby osiągnąć malejącą średnią kroczącą, może to stanowić opór, a inwestorzy mogą szukać okazji do sprzedaży.

Koperty średniej ruchomej:

Koperty średniej ruchomej to koperty oparte na procentach ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Typ średniej ruchomej używanej z kopertami nie ma znaczenia, więc traderzy mogą używać prostej, ważonej lub wykładniczej MA. Te koperty mogą działać jako potencjalne obszary wsparcia i oporu. Przykład: 50-dniowa średnia ruchoma z kopertą 5% wytworzyłaby pasma 5% powyżej i 5% poniżej 50-dniowej średniej ruchomej.

Uwaga: Podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, średnia ruchoma ma swoje ograniczenia. Konieczne jest jej używanie w połączeniu z innymi narzędziami i metodami analizy, aby potwierdzić sygnały i podejmować świadome decyzje.