- 16 lutego indeks BitVol, mierzący 30-dniową implikowaną zmienność opcji na Bitcoin, wzrósł do 61,18, wykazując dzienny wzrost o 1,12%.
- Indeks, opracowany przez T3 Index i LedgerX, odzwierciedla zmienność wynikającą z rzeczywistych cen opcji na rynku.
- Zmienność implikowana jest obliczana przy użyciu wzoru wyceny opcji Blacka-Scholesa, z rzeczywistą ceną opcji i innymi parametrami, z wyłączeniem zmienności σ.
- Cena opcji wynika z konkurencji pomiędzy inwestorami, co sprawia, że zmienność implikowana jest miernikiem poglądów uczestników rynku i oczekiwań co do przyszłych ruchów na rynku.
- Zmienność implikowana jest uważana za bliskie przybliżenie zmienności rzeczywistej w danym momencie.
