Załóżmy, że Twoja transakcja ma 40% prawdopodobieństwa sukcesu. Zysk oznacza 2 dolary, a strata powoduje utratę 1 dolara. Czy warto handlować? - Obecny handel
1. Wskaźnik wygranej
Załóżmy, że zanotowano 100 transakcji, z czego 40 było zyskownych, a 60 stratnych. W tym przypadku wskaźnik wygranej wynosi około 40%. Chociaż ta metoda doprowadziła do 60 stratnych transakcji, niekoniecznie neguje to skuteczność systemu transakcyjnego.
W tym miejscu wielu traderów jest zdezorientowanych. Jednak niektóre z najbardziej dochodowych systemów handlowych mają współczynnik wygranych poniżej 50%.
Nie ma sensu zwiększać współczynnika wygranych. Kluczem jest, aby „nie pozwolić, aby straty przewyższyły zyski”.
2. Współczynnik zysku
„Nie pozwól, aby straty przeważyły nad zyskami” – PresentTrading
Dlatego też „stosunek kwoty zysku do straty na transakcję” jest kluczowy przy ocenie systemu transakcyjnego.
Dobrą rzeczą w prowadzeniu dziennika handlowego jest to, że możesz znać średnią kwotę zysków i strat swojego systemu transakcyjnego, aby obliczyć stosunek zysków do strat:
Wskaźnik zysku/straty = (Współczynnik wygranych (%) × Oczekiwany zysk) ÷ (Szansa (%) × Oczekiwana strata)
3. Kryterium Kelly'ego
Stosunek zysków do strat może w zasadzie wyjaśnić system handlu, ale ile powinniśmy zainwestować w każdą transakcję?
Istnieje narzędzie o nazwie Kryterium Kelly'ego, które pomaga obliczyć, jaki procent pieniędzy należy przeznaczyć na każdą inwestycję, aby ograniczyć straty i zmaksymalizować zyski w dłuższej perspektywie. KC oblicza %, który należy zainwestować = (stopa wygranej (%) - (szansa (%) ÷ współczynnik zysków i strat)) Przykład: stopa wygranej wynosi 40%, szansa 60%. Jeżeli stosunek zysku do straty wynosi 4, należy zainwestować 25% kapitału.
Zapytaj siebie jeszcze raz:
Załóżmy, że Twoja transakcja ma 40% prawdopodobieństwa sukcesu. Zysk oznacza 2 dolary, a strata powoduje utratę 1 dolara. Czy warto handlować?
odpowiedź to:
Najpierw wykonaj zapisy transakcji, przed podjęciem decyzji oblicz współczynnik wygranej, współczynnik zysku i kryterium Kelly'ego.
„Oceniaj strategie i podejmuj logiczne, obiektywne decyzje handlowe w oparciu o obliczenia danych i weryfikację historyczną”.