Według BlockBeats indeks BitVol (zmienność bitcoina), uruchomiony przez firmę indeksującą finanse T3 Index we współpracy z platformą do handlu opcjami LedgerX, wzrósł 1 listopada do 62,95, co oznacza dzienny wzrost o 0,77%.
Indeks BitVol mierzy 30-dniową oczekiwaną implikowaną zmienność wynikającą z cen opcji na Bitcoina, którymi można handlować. Implikowana zmienność odnosi się do zmienności wynikającej z rzeczywistych cen opcji. Jest obliczana przy użyciu wzoru wyceny opcji Blacka-Scholesa, w którym rzeczywiste ceny opcji i inne parametry, z wyłączeniem zmienności (σ), są wprowadzane do wzoru w celu wyprowadzenia implikowanej zmienności.
Rzeczywiste ceny opcji są kształtowane poprzez konkurencję między licznymi traderami opcji. Dlatego domniemana zmienność reprezentuje poglądy i oczekiwania uczestników rynku co do przyszłości rynku, co czyni ją najbliższą reprezentacją prawdziwej zmienności w danym momencie.
