Według BlockBeats, 23 września indeks BitVol (zmienność bitcoina), uruchomiony przez firmę indeksującą rynek finansowy T3 Index i platformę do handlu opcjami LedgerX, spadł do 53,05, co oznacza jednodniowy spadek o 0,54%.
Indeks BitVol mierzy 30-dniową oczekiwaną implikowaną zmienność wynikającą z ceny opcji na Bitcoina podlegających obrotowi. Implikowana zmienność odnosi się do zmienności implikowanej przez rzeczywistą cenę opcji. Jest to zmienność wywnioskowana przez podstawienie rzeczywistej ceny opcji i innych parametrów z wyjątkiem zmienności σ do wzoru wyceny opcji Blacka-Scholesa.
Rzeczywista cena opcji jest kształtowana przez konkurencję wielu traderów opcji. Dlatego domniemana zmienność reprezentuje poglądy i oczekiwania uczestników rynku na przyszłość rynku i jest uważana za najbliższą rzeczywistej zmienności w danym momencie.
