Według BlockBeats, 27 kwietnia indeks BitVol (Bitcoin Volatility) Index uruchomiony wspólnie przez spółkę zajmującą się indeksami finansowymi T3 Index i platformę handlu opcjami na Bitcoin LedgerX spadł wczoraj do 58,17, co oznacza dzienny spadek o 3,9%, osiągając nowy najniższy poziom w przeszłości dwa miesiące. Indeks BitVol mierzy 30-dniową oczekiwaną zmienność implikowaną obliczoną na podstawie zbywalnych cen opcji na Bitcoin. Zmienność implikowana odnosi się do zmienności implikowanej przez rzeczywistą cenę opcji. Jest to zmienność wywnioskowana za pomocą wzoru wyceny opcji B-S poprzez podstawienie do wzoru rzeczywistej ceny opcji i innych parametrów z wyjątkiem zmienności σ.
Rzeczywista cena opcji jest kształtowana w wyniku konkurencji wśród wielu traderów opcji. Dlatego zmienność implikowana odzwierciedla poglądy i oczekiwania uczestników rynku co do przyszłości rynku i dlatego jest uważana za najbliższą prawdziwej zmienności w tym momencie.
