Okręg Doge
Przyszłe ustawienia siatki
Wzrost od 29$ do 821.11$ na Binance w ciągu zaledwie 3 dni.
Aby ocenić, czy ta strategia handlu siatkowego jest odpowiednia i obliczyć jej opłacalność, musimy rozłożyć podane parametry na czynniki pierwsze i przeanalizować je krok po kroku:
Podane dane:
Para: DOGE/USDT
Dźwignia: 10x
PNL (zysk i strata): 821,11 USD
ROI (zwrot z inwestycji): 19,12%
Czas trwania: 2 dni 17 godzin 6 minut
Zakres cen: od 0,374720 do 0,398270 USD
Minimalna kwota: 29$
Liczba siatek: 25
Typ siatki: Geometryczny
Opłata: 0,20%
Analiza:
1. Zyskowność (obliczanie PNL i ROI):
Początkowa inwestycja (I): ROI wynosi 19,96%. Aby znaleźć początkową inwestycję
Efekt dźwigni: Przy dźwigni 10x, rzeczywista kwota, którą kontrolowałeś na rynku, wynosiła około:
2. Analiza handlu w siatce:
Zakres cenowy: $0.374720 do $0.398270 daje łączny zakres $0.02355.
Liczba siatek: 25 siatek oznacza, że każdy krok siatki (geometrycznie) pokrywa mniejszą część tego zakresu.
Rozkład geometryczny: Oznacza to, że przestrzeń między każdą siatką rośnie wykładniczo, a nie liniowo.
3. Odpowiedniość ustawienia siatki:
Zmienność cen: Wybrany zakres cenowy jest dość wąski. Przy dźwigni 10x, małe ruchy cenowe mogą prowadzić do znacznych zysków lub strat.
Rozstawienie siatki: Przy 25 siatkach w wąskim zakresie, to ustawienie dobrze działa, jeśli cena często fluktuuje w tym zakresie. Geometriczna siatka jest bardziej agresywna w uchwyceniu większych ruchów cenowych i może przegapić małe fluktuacje.
Wpływ opłat: Przy opłacie w wysokości 0,20% za transakcję, częste handel może zmniejszyć zyski. Rentowność strategii w dużej mierze zależy od liczby wykonanych transakcji i wielkości każdej z nich.
4. Rentowność po czasie działania:
Zrealizowany PNL wynosi 8321,11 $. Zysk po odliczeniu opłat wynosi:
Średnia kwota transakcji=0.374720+0.398270/2=0.386495
Liczba transakcji 25*2=50-2=48 (kup i sprzedaj 2 transakcje, jedna usuwa początkowy zakup, a jedna usuwa ostatnią sprzedaż)
{Całkowita opłata} = {Liczba transakcji} pomnożona przez {Średnia kwota transakcji} pomnożona przez {Procent opłaty}
Całkowita opłata=48*0.386495*0.20=3.71$
Zysk = 821,11-3,71=817,40
Rekomendacja:
Odpowiedniość: Siatka jest odpowiednia do uchwycenia zysków na wysoce zmiennym rynku przy dźwigni i zakresie cenowym. Jednak wąski zakres cenowy i geometryczna siatka mogą przegapić małe fluktuacje.
Udoskonalenia:
Szerszy zakres cenowy: Rozważ poszerzenie zakresu, jeśli spodziewasz się większych fluktuacji.
Siatka liniowa: Jeśli chcesz uchwycić mniejsze, częstsze ruchy cenowe, siatka liniowa może być bardziej odpowiednia.
Zarządzanie opłatami: Bądź świadomy liczby transakcji i ich rozmiarów, aby zapewnić, że opłaty nie zmniejszą znacząco rentowności.
Aby oszacować przyszłą rentowność:
Monitoruj warunki rynkowe w oczekiwaniu na zmienność.
Dostosuj zakres siatki i rozstawienie na podstawie wyników w przeszłości i oczekiwań na przyszłość.
Użyj zleceń stop-loss do zarządzania ryzykiem, szczególnie przy wysokiej dźwigni.
