Niepokoje na rynku opcji: inwestorzy detaliczni krótkie delty i gamma

W obszarze opcji handlowcy detaliczni agresywnie sprzedawali ekspozycje delta i gamma, głównie poprzez ekspozycje 0DTE, przy czym JPM oszacował, że brak równowagi gamma jest najbardziej ekstremalny w historii ich zbioru danych. Ta nierównowaga gamma (w stosunku do pozycji długich u dealerów) prawdopodobnie doprowadziła do stałego wzrostu cen akcji przez cały tydzień, przy wzroście SPX przez 9 z 10 dni.

#OptionsMarket #GammaImbalance #JPMHistoricalData #SteadyStockRise #SPXRisingTrend