BlockBeats informuje, że 26 października, według The Block, dyrektor generalny Deribit Luuk Strijers powiedział, że traderzy instrumentów pochodnych przygotowują się na wzrostowy trend bitcoina kilka dni po wyborach w USA, które odbędą się 5 listopada.
Strijers powiedział: „W przypadku opcji wygasających 8 listopada, wartość otwartych kontraktów przekracza 2 miliardy dolarów, główne ceny wykonania to 70 000 dolarów, 75 000 dolarów i 80 000 dolarów, a stosunek opcji put do call wynosi 0,55, co wskazuje, że liczba otwartych opcji call jest dwukrotnie większa od liczby opcji put. W porównaniu do Mark IV, Forward IV wykazuje wyraźny wzrost, zwłaszcza w tygodniu wyborczym, co wskazuje, że traderzy spodziewają się wyższej zmienności. Forward implied volatility wynosi 72,29%, co wskazuje, że cena może się wahać o około 3,78% w ciągu kilku dni po wyborach prezydenckich.”
Strijers uzupełnia, że szczyt implikowanej zmienności jest krótkotrwały, co wskazuje, że rynek nie przewiduje długoterminowej niepewności. 25 Delta Skew (opcje put - opcje call) jest całkowicie ujemny, co sugeruje, że rynek spodziewa się większej tendencji wzrostowej, a nastroje wzrostowe się wzmacniają. W porównaniu do opcji put, popyt na opcje call jest silny, a inwestorzy mniej martwią się o zarządzanie ryzykiem spadkowym.
