Do krótkiego ścisku dochodzi, gdy cena aktywów gwałtownie rośnie, ponieważ wielu sprzedawców krótkoterminowych zostaje zmuszonych do wycofania się ze swoich pozycji.
Sprzedawcy krótkoterminowi obstawiają, że cena aktywów spadnie. Jeśli cena wzrośnie, pozycje krótkie zaczną gromadzić niezrealizowaną stratę. Wraz ze wzrostem ceny sprzedawcy krótkoterminowi mogą być zmuszeni do zamknięcia swoich pozycji. Może to nastąpić za pośrednictwem wyzwalaczy stop-loss, likwidacji (dla kontraktów zabezpieczających i futures). Może się to również zdarzyć po prostu dlatego, że traderzy ręcznie zamykają swoje pozycje, aby uniknąć jeszcze większych strat.
Jak więc inwestorzy grający na spadki zamykają swoje pozycje?
Oni kupują. Dlatego short squeeze skutkuje gwałtownym wzrostem cen. Gdy short sellerzy zamykają swoje pozycje, kaskadowy efekt zleceń kupna dolewa oliwy do ognia. W związku z tym short squeeze zwykle towarzyszy równoważny wzrost wolumenu obrotu.
Oto coś jeszcze do rozważenia. Im większe jest krótkie zainteresowanie, tym łatwiej jest złapać sprzedawców krótkoterminowych i zmusić ich do zamknięcia pozycji. Innymi słowy, im więcej płynności jest do złapania, tym większy może być wzrost zmienności dzięki krótkiemu ściskowi. W tym sensie, krótki ścisk to tymczasowy wzrost popytu przy jednoczesnym spadku podaży.
Przeciwieństwem short squeeze jest long squeeze – choć jest mniej powszechne. Long squeeze to podobny efekt, który ma miejsce, gdy longi zostają uwięzione przez kaskadową presję sprzedaży, co prowadzi do gwałtownego spadku cen.
#Token2049 #BinanceLaunchpoolHMSTR #OMC #NeiroOnBinance #BinanceLaunchpoolCATI