Według BlockBeats indeks BitVol (zmienność bitcoina), uruchomiony przez firmę indeksującą finanse T3 Index we współpracy z platformą do handlu opcjami LedgerX, spadł 27 sierpnia do poziomu 55,59, co oznacza jednodniowy spadek o 4,12%.
Indeks BitVol mierzy 30-dniową oczekiwaną implikowaną zmienność pochodzącą z cen opcji na bitcoiny, którymi można handlować. Implikowana zmienność odnosi się do zmienności implikowanej przez rzeczywiste ceny opcji. Jest obliczana przy użyciu wzoru wyceny opcji Blacka-Scholesa, w którym rzeczywista cena opcji i inne parametry, z wyłączeniem zmienności (σ), są wprowadzane do wzoru w celu wyprowadzenia implikowanej zmienności.
Rzeczywista cena opcji jest kształtowana poprzez konkurencję między licznymi traderami opcji. Dlatego domniemana zmienność reprezentuje poglądy i oczekiwania uczestników rynku co do przyszłości rynku, co czyni ją najbliższą reprezentacją prawdziwej zmienności w danym momencie.
