Według wiadomości BlockBeats, 15 sierpnia Adam, badacz makro w Greeks.live, zamieścił w mediach społecznościowych informację, że w miarę wdrażania PPI i CPI, oczekiwania rynku dotyczące zmienności znacząco spadły, co z kolei spowodowało znaczny spadek IV każdego głównego terminu. Krótkoterminowa IV spadła w tym tygodniu o ponad 20%, podczas gdy średnio- i długoterminowa również odnotowała spadek o około 5%.

Tego rodzaju spadek zmienności implikowanej IV jest stosunkowo rzadki na rynku opcji Sprzedający, głównie instytucje, mogą odzyskać duże zyski w tej rundzie spadku, aby zrekompensować straty z tytułu hedgingu spowodowane ogromnymi wahaniami w zeszłym miesiącu.

Teraz, gdy struktura terminowa powróciła do solidnej struktury obejmującej znacznie wysokie i prawie niskie wartości, rynek mógł już od jakiegoś czasu się uspokoić, a stosunek ceny do wydajności w przypadku sprzedaży opcji średnioterminowych wygląda teraz lepiej.