Według BlockBeats, indeks BitVol, będący miarą oczekiwanej 30-dniowej zmienności bitcoina, wzrósł do 64,62 13 grudnia, co oznacza dzienny wzrost o 0,91%. Indeks ten, opracowany przez firmę zajmującą się indeksami finansowymi T3 Index we współpracy z platformą do handlu opcjami LedgerX, odzwierciedla zmienność wynikającą z cen opcji na bitcoina, którymi można handlować.
Indeks BitVol jest obliczany przy użyciu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa, który uwzględnia rzeczywiste ceny opcji i inne parametry, z wyłączeniem zmienności, aby wywnioskować domniemaną zmienność. Domniemana zmienność jest kluczowym wskaźnikiem, ponieważ reprezentuje oczekiwania rynku co do przyszłej zmienności, wywnioskowane z konkurencyjnej wyceny opcji przez wielu traderów. Dzięki temu jest cennym wskaźnikiem nastrojów rynkowych i oczekiwań dotyczących przyszłych ruchów cen, dostarczając wglądu w postrzegane ryzyko i niepewność na rynku Bitcoin.
