Według BlockBeats, indeks BitVol, będący miarą oczekiwanej 30-dniowej implikowanej zmienności bitcoina wywodzącej się z cen opcji na bitcoina, wzrósł do 60,33 2 grudnia, co oznacza dzienny wzrost o 1,11%. Indeks ten jest wspólnym produktem spółki indeksowej T3 Index i platformy handlu opcjami LedgerX.
Indeks BitVol dostarcza informacji na temat oczekiwań rynku co do przyszłej zmienności poprzez analizę domniemanej zmienności osadzonej w rzeczywistych cenach opcji. Domniemana zmienność jest kluczowym wskaźnikiem, który odzwierciedla prognozę rynku dotyczącą potencjalnych wahań cen papieru wartościowego. Jest obliczana przy użyciu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa, który uwzględnia rzeczywistą cenę opcji i inne parametry, z wyłączeniem zmienności, aby wywnioskować domniemaną zmienność.
Rzeczywiste ceny opcji są ustalane poprzez konkurencyjne transakcje pomiędzy licznymi uczestnikami rynku. Dlatego domniemana zmienność jest uważana za odzwierciedlenie zbiorowej perspektywy i oczekiwań uczestników rynku odnośnie przyszłych warunków rynkowych. To czyni ją cennym wskaźnikiem postrzegania przez rynek zmienności w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie.
