Raport z badania rynku opcji kryptograficznych z 30 lipca
Ceny spot spadają, zmienność implikowana opcji nadal spada, VRP zbliża się do zbieżności, czy w przyszłości powinniśmy zająć pozycję długą czy krótką w przypadku zmienności?
Coincall (opcja podróbek nr 1 w standardzie U, handlująca popularnymi opcjami podróbek, takimi jak Sol, Ton, Ordi itp.), platforma opcji zarządzanych przez stronę trzecią z prostym KYC (wybierz HK), link do zaproszenia: https:// coincall.com/r/19298649
1. Podstawowe punkty widzenia
1- Spadają zarówno fale punktowe, jak i ukryte, VRP zbliża się do zbieżności, pozycje z krótkim wolumenem można stopniowo redukować, szczególnie nie należy nadmiernie sprzedawać wolumenu;
2- Wczoraj wieczorem rozmawiałem z graczem z branży kryptowalut, jak zająć pozycję długą na ETH. Obecnie moje osobiste stanowisko opiera się na długoterminowej średnioterminowej opcji ATM, krótkiej opcji krótkoterminowej i ogólnie +delta zrównoważony, a Theta przepadnie, jeśli spadnie. Jeśli Vega wzrośnie, nadal może zarobić trochę Vegi
3- Jeśli ogólna cena spot spadnie, gracze handlujący bez zmienności mogą sprzedać część BTC i zgromadzić pozycję spot o wartości 6,5 W. Pod koniec sierpnia RRSO będzie wynosić 50%.
4- Ogólna wartość IV opcji na altcoiny na Coincall również znajduje się w kanale spadkowym. Gracze korzystający z opcji mogą sprzedać niektóre pozycje Sol i Ordi w celu przechowywania pozycji spot.
Podsumowanie: Koniec PUT na rynku kryptowalut rośnie w ten piątek, a nabywcy masowi nie kupili nadmiernie opcji sprzedaży w celu ochrony swoich pozycji w średnim i długim terminie, na co należy zwrócić uwagę w średnioterminowej hossie; opcja MM kontroluje marżę, a ogólna +delta pozostaje niezmieniona, długa vega nie spieszy się z zajmowaniem pozycji. Subiektywna ocena Detli z Long ETH zasługuje na układ.
2. Opcja blokuje handel
Wczorajszy największy 2-stopniowy wolumen BTC przedstawia się następująco, czyli pozycja opcji kupna 10W na koniec roku i strategia antykalendarzowa (optymistycznie nastawiona do rynku Gamma na koniec sierpnia):
kup BTC-27DEC24-100000-C
sprzedaj BTC-25OCT24-75000-C + kup BTC-30AUG24-75000-C
Dwie największe wczorajsze transakcje eth to strategia kupna straddle pod koniec września i strategia kupna opcji kupna OTM we wrześniu:
kup ETH-27SEP24-3200-C + kup ETH-27SEP24-3200-P
kup ETH-27SEP24-3900-C
Sol Poznaj Star Friends TG Group
3. Rynek makro
Akcje w USA:
Giełda w USA wahała się wczoraj i zakończyła wczoraj sesję na wzrostach. Główny trend narracyjny dotyczący akcji spółek technologicznych pozostał silny, a akcje spółek technologicznych Tesla wzrosły w ciągu jednego dnia o ponad 5%. Indeks VIX nieznacznie spadł w trakcie sesji.
Jeśli chodzi o dług USA, uwaga skupia się na środowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i można zwrócić uwagę na odpowiedzi Powella na pytania reporterów. W przypadku amerykańskich obligacji należy zwrócić uwagę na to, czy nastąpi nowy przełom. Z mojego osobistego modelu wynika, że kolejnym ważnym punktem dla 10-letnich obligacji amerykańskich jest liczba 4.Około 10%.