W handlu kontraktami futures główną zasadą, którą należy zrozumieć, jest to, że realizacja transakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi odbywa się na podstawie uzgodnionej na początku umowy. Jeżeli cena rynkowa składnika aktywów ulegnie zmianie, niezależnie od tego, czy wzrośnie, czy spadnie, obowiązującą ceną pozostaje cena uzgodniona. Różnica pomiędzy ceną umowną a ceną faktyczną nazywa się marżą i jest ona jednocześnie głównym przedmiotem handlu kontraktami futures.
W handlu kontraktami futures potencjalny zysk lub strata osiągana przez traderów zależy od marży pomiędzy ceną określoną w kontrakcie a bieżącą wartością aktywów bazowych. Przykładowo, kontraktowa wartość akcji A wynosi 100 tys., podczas gdy obecnie rzeczywista cena wynosi 120 tys. Oznacza to, że inwestorzy mają możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 20 tysięcy na tej działalności związanej z handlem kontraktami futures.